PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.97%
-17.78%
EWN
ICLN

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью -21.91%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 8.23% против 3.52% соответственно.


EWN

С начала года

1.00%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-11.97%

1 год

8.69%

5 лет (среднегодовая)

8.15%

10 лет (среднегодовая)

8.23%

ICLN

С начала года

-21.91%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-17.79%

1 год

-12.27%

5 лет (среднегодовая)

3.78%

10 лет (среднегодовая)

3.52%

Основные характеристики


EWNICLN
Коэф-т Шарпа0.40-0.56
Коэф-т Сортино0.68-0.67
Коэф-т Омега1.080.92
Коэф-т Кальмара0.39-0.20
Коэф-т Мартина1.44-1.24
Индекс Язвы5.30%11.28%
Дневная вол-ть18.85%24.81%
Макс. просадка-65.22%-87.16%
Текущая просадка-15.33%-68.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и ICLN

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWN и ICLN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.40-0.56
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.68-0.67
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.080.92
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.39-0.20
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.44-1.24
EWN
ICLN

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
-0.56
EWN
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и ICLN

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности ICLN в 1.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.03%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.81%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%2.11%

Просадки

Сравнение просадок EWN и ICLN

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.33%
-68.04%
EWN
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и ICLN

Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 4.48%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
9.50%
EWN
ICLN