PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWNICLN
Дох-ть с нач. г.1.57%-22.62%
Дох-ть за 1 год9.86%-13.19%
Дох-ть за 3 года-3.78%-20.97%
Дох-ть за 5 лет7.98%3.30%
Дох-ть за 10 лет8.43%3.69%
Коэф-т Шарпа0.71-0.26
Коэф-т Сортино1.08-0.20
Коэф-т Омега1.130.98
Коэф-т Кальмара0.68-0.10
Коэф-т Мартина2.78-0.61
Индекс Язвы4.87%10.83%
Дневная вол-ть19.12%25.94%
Макс. просадка-65.22%-87.16%
Текущая просадка-14.85%-68.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWN и ICLN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWN и ICLN

С начала года, EWN показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью -22.62%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 8.43% против 3.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.39%
-15.68%
EWN
ICLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и ICLN

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.78
ICLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLN, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICLN, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICLN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICLN, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICLN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.61

Сравнение коэффициента Шарпа EWN и ICLN

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
-0.26
EWN
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и ICLN

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ICLN в 1.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.02%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.83%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%2.11%

Просадки

Сравнение просадок EWN и ICLN

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.85%
-68.33%
EWN
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и ICLN

Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 4.75%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
9.29%
EWN
ICLN