PortfoliosLab logo
Сравнение EWN с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWN и ICLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.52%
-68.61%
EWN
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWN:

0.17

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

EWN:

0.42

ICLN:

-0.39

Коэф-т Омега

EWN:

1.05

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

EWN:

0.20

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

EWN:

0.44

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

EWN:

8.94%

ICLN:

15.73%

Дневная вол-ть

EWN:

22.68%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

EWN:

-65.22%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

EWN:

-7.26%

ICLN:

-68.61%

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 8.18% против 0.99% соответственно.


EWN

С начала года

8.81%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

1.98%

1 год

2.40%

5 лет

13.51%

10 лет

8.18%

ICLN

С начала года

3.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.19%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и ICLN

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWN: 0.50%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWN и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWN: 0.17
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWN: 0.42
ICLN: -0.39
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWN: 1.05
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWN: 0.20
ICLN: -0.13
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWN: 0.44
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.39
EWN
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и ICLN

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ICLN в 1.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.01%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.79%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок EWN и ICLN

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
-68.61%
EWN
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и ICLN

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.36%
10.27%
EWN
ICLN