PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с EWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWN и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.76%
13.37%
EWN
EWC

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у EWC с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции EWC по среднегодовой доходности: 8.17% против 5.69% соответственно.


EWN

С начала года

1.09%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-11.57%

1 год

8.61%

5 лет (среднегодовая)

8.16%

10 лет (среднегодовая)

8.17%

EWC

С начала года

18.17%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

14.57%

1 год

27.62%

5 лет (среднегодовая)

10.26%

10 лет (среднегодовая)

5.69%

Основные характеристики


EWNEWC
Коэф-т Шарпа0.472.06
Коэф-т Сортино0.762.82
Коэф-т Омега1.091.36
Коэф-т Кальмара0.452.20
Коэф-т Мартина1.6314.46
Индекс Язвы5.38%1.91%
Дневная вол-ть18.82%13.43%
Макс. просадка-65.22%-60.75%
Текущая просадка-15.25%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и EWC

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWC в 0.49%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWN и EWC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.472.06
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.762.82
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.36
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.452.20
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.6314.46
EWN
EWC

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EWC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47
2.06
EWN
EWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и EWC

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности EWC в 1.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.03%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.94%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%

Просадки

Сравнение просадок EWN и EWC

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.25%
0
EWN
EWC

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и EWC

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
3.75%
EWN
EWC