PortfoliosLab logo
Сравнение EWN с EWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWN и EWC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EWN и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
545.31%
847.10%
EWN
EWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWN:

0.12

EWC:

0.82

Коэф-т Сортино

EWN:

0.33

EWC:

1.24

Коэф-т Омега

EWN:

1.04

EWC:

1.16

Коэф-т Кальмара

EWN:

0.13

EWC:

1.08

Коэф-т Мартина

EWN:

0.29

EWC:

4.18

Индекс Язвы

EWN:

8.94%

EWC:

3.36%

Дневная вол-ть

EWN:

22.68%

EWC:

17.11%

Макс. просадка

EWN:

-65.22%

EWC:

-60.75%

Текущая просадка

EWN:

-6.55%

EWC:

-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у EWC с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции EWC по среднегодовой доходности: 8.49% против 5.87% соответственно.


EWN

С начала года

9.64%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

2.78%

1 год

2.77%

5 лет

13.49%

10 лет

8.49%

EWC

С начала года

4.32%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

3.50%

1 год

14.27%

5 лет

14.57%

10 лет

5.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и EWC

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWC в 0.49%.


График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWN: 0.50%
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWC: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWN и EWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

EWC
Ранг риск-скорректированной доходности EWC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWN c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWN: 0.12
EWC: 0.82
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWN: 0.33
EWC: 1.24
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWN: 1.04
EWC: 1.16
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWN: 0.13
EWC: 1.08
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWN: 0.29
EWC: 4.18

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа EWC равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.82
EWN
EWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и EWC

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EWC в 2.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
1.99%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.14%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%

Просадки

Сравнение просадок EWN и EWC

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.55%
-1.57%
EWN
EWC

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и EWC

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.29%
10.53%
EWN
EWC