PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWN с EWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWNEWC
Дох-ть с нач. г.1.57%15.96%
Дох-ть за 1 год9.86%26.05%
Дох-ть за 3 года-3.78%4.07%
Дох-ть за 5 лет7.98%9.63%
Дох-ть за 10 лет8.43%5.62%
Коэф-т Шарпа0.712.14
Коэф-т Сортино1.082.93
Коэф-т Омега1.131.37
Коэф-т Кальмара0.682.15
Коэф-т Мартина2.7815.07
Индекс Язвы4.87%1.91%
Дневная вол-ть19.12%13.50%
Макс. просадка-65.22%-60.75%
Текущая просадка-14.85%-0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWN и EWC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWN и EWC

С начала года, EWN показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у EWC с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции EWC по среднегодовой доходности: 8.43% против 5.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.39%
11.06%
EWN
EWC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWN и EWC

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWC в 0.49%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWN c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.78
EWC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 15.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.07

Сравнение коэффициента Шарпа EWN и EWC

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EWC равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
2.14
EWN
EWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и EWC

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности EWC в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.02%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.98%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%

Просадки

Сравнение просадок EWN и EWC

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.85%
-0.26%
EWN
EWC

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и EWC

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares MSCI Canada ETF (EWC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
3.43%
EWN
EWC