Сравнение EWN с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWN и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Netherlands Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWN и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWN и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 2.70% | 34.87% | 1.67% | 22.08% | -24.43% | 22.74% | 23.23% | 32.45% | -15.37% | 33.73% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWN показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.83% соответственно.
EWN
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 11.56%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWN и IWM
EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWN vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWN
IWM
Сравнение EWN c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWN | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.15 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.70 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.93 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 7.08 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EWN и IWM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWN и IWM
Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 4.90% | 5.03% | 2.18% | 1.79% | 1.98% | 1.01% | 0.78% | 2.57% | 2.40% | 1.68% | 2.71% | 1.92% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWN и IWM
Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -59.05% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -13.74% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | -31.91% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -41.13% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -7.33% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -10.83% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.73% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWN и IWM
iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWN | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 7.36% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 14.48% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 23.18% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 22.54% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 22.99% | -1.80% |