PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWN с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWN с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Gold Trust (IAU).

EWN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Netherlands Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWN и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWN и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		2.70%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWN уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.56% против 14.27% соответственно.

EWN

1 день
1.84%
1 месяц
-4.50%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.34%
1 год
31.95%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.83%
10 лет*
11.56%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Netherlands ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с EWQEWN с FEZEWN с EWCEWN с EWDEWN с JNJEWN с VOO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий EWN и IAU

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

EWN vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWN c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWNIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.90

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.33

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.72

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

9.95

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWN vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWNIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.26

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.36

Корреляция

Корреляция между EWN и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и IAU

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.90%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWN и IAU

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

EWNIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-45.14%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-19.18%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-20.93%

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-21.82%

-21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-11.71%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-15.98%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

5.23%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) составляет 8.76%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWNIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

10.44%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

24.15%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

27.64%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

17.70%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

15.83%

+5.36%