PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWMC returned 11.23%/yr vs 9.70%/yr for TNA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EWMC charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%. За последние 10 лет акции EWMC превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.70% соответственно.

EWMC

1 день
0.27%
1 месяц
0.27%
С начала года
6.14%
6 месяцев
4.64%
1 год
19.85%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.76%
10 лет*
11.23%

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		6.14%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between EWMC and TNA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.90

The correlation between EWMC and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWMC и TNA

Секторы
EWMC
TNA

Промышленность

17.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

16.0%
8.0%

Финансовые услуги

13.8%
15.3%

Технологии

13.3%
19.1%

Здравоохранение

9.8%
16.3%

Недвижимость

7.8%
5.9%

Сырьевые материалы

5.9%
4.7%

Энергетика

5.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.3%

Коммунальные услуги

3.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.4%

Промышленность

EWMC
17.9%
TNA
18.0%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
TNA
8.0%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
TNA
15.3%

Технологии

EWMC
13.3%
TNA
19.1%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
TNA
16.3%

Недвижимость

EWMC
7.8%
TNA
5.9%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
TNA
4.7%

Энергетика

EWMC
5.1%
TNA
5.4%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
TNA
2.3%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
TNA
2.7%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
TNA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VOTEWMC с VUGEWMC с XMMOEWMC с VOOEWMC с XMHQ
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

EWMC vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMCTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.15

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.59

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.88

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

12.72

-5.06

EWMC vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа TNA равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWMC и TNA

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-88.09%

+44.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-32.53%

+24.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-65.78%

+37.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-82.36%

+54.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-88.09%

+44.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-33.64%

+31.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-33.92%

+28.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

9.89%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и TNA

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) составляет 3.73%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

19.82%

-16.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

42.69%

-32.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

58.76%

-42.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

67.57%

-46.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

68.50%

-46.28%

Сравнение комиссий EWMC и TNA

EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и TNA

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.75%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and TNA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to EWMC (3.73%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, EWMC leads with 11.23% vs 9.70% for TNA. On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWMC has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWMC has performed better with a 11.23% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

EWMC has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.38% for TNA.

EWMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор