PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWMC с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWMC и VOT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EWMC и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
12.92%
EWMC
VOT

Основные характеристики

Доходность по периодам


EWMC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOT

С начала года

19.01%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

12.90%

1 год

19.37%

5 лет

11.16%

10 лет

10.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWMC и VOT

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.


EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
График комиссии EWMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWMC c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWMC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.441.45
Коэффициент Сортино EWMC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.701.99
Коэффициент Омега EWMC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.26
Коэффициент Кальмара EWMC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.371.16
Коэффициент Мартина EWMC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.748.29
EWMC
VOT


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
1.45
EWMC
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и VOT

EWMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
0.57%0.96%0.11%0.92%1.16%1.25%0.75%1.14%0.03%1.43%1.28%1.01%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.46%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и VOT


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50%
-5.42%
EWMC
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и VOT

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
5.62%
EWMC
VOT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab