PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWMC с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWMCVOT

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWMC и VOT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и VOT

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
293.03%
298.43%
EWMC
VOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий EWMC и VOT

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.


EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
График комиссии EWMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWMC c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWMC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWMC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWMC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWMC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWMC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.44
VOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOT, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOT, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.05

Сравнение коэффициента Шарпа EWMC и VOT


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.02
1.04
EWMC
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и VOT

EWMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
0.92%0.96%0.11%0.92%1.16%1.25%0.75%1.14%0.03%1.43%1.28%1.01%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.72%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и VOT


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.50%
-15.38%
EWMC
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и VOT

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
3.99%
EWMC
VOT