PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWMC с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

EWMC и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWMC и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF		-0.72%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции EWMC уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.59% против 18.41% соответственно.

EWMC

1 день
0.59%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.34%
1 год
14.05%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.59%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с VOOEWMC с XMHQEWMC с FXAIX
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий EWMC и XMMO

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

EWMC vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.34

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.91

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.41

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

11.42

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.34

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между EWMC и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и XMMO

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF		1.04%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и XMMO

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

EWMCXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-55.37%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-12.81%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-27.91%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-36.74%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-2.62%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-9.52%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.70%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 4.92%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWMCXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

9.04%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

14.39%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

22.03%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

21.27%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

22.11%

+0.16%