PortfoliosLab logo
Сравнение EWMC с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWMC и XMMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности EWMC и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
293.03%
513.97%
EWMC
XMMO

Основные характеристики

Доходность по периодам


EWMC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

-2.51%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.69%

5 лет

17.51%

10 лет

14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWMC и XMMO

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWMC и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWMC
Ранг риск-скорректированной доходности EWMC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWMC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWMC c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.00
0.19
EWMC
XMMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и XMMO

EWMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
0.00%0.57%0.96%0.11%0.92%1.16%1.25%0.75%1.14%0.03%1.43%1.28%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и XMMO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.50%
-11.54%
EWMC
XMMO

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
7.58%
EWMC
XMMO