PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWMC returned 10.99%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции EWMC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.99% против 15.56% соответственно.

EWMC

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between EWMC and VOO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.82

The correlation between EWMC and VOO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWMC и VOO

Секторы
EWMC
VOO

Промышленность

17.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

16.0%
10.2%

Финансовые услуги

13.8%
11.6%

Технологии

13.3%
35.7%

Здравоохранение

9.8%
8.5%

Недвижимость

7.8%
1.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Энергетика

5.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.3%

Промышленность

EWMC
17.9%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
VOO
11.6%

Технологии

EWMC
13.3%
VOO
35.7%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
VOO
8.5%

Недвижимость

EWMC
7.8%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
VOO
1.8%

Энергетика

EWMC
5.1%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
VOO
2.4%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
VOO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с XMMOEWMC с FDISEWMC с XLG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EWMC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.39

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.25

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.16

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

14.73

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.39

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.89

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EWMC и VOO

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-33.99%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.90%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-18.69%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-24.52%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-33.99%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.70%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.69%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.91%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и VOO

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что EWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.84%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

8.90%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

11.80%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

16.81%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.01%

+4.24%

Сравнение комиссий EWMC и VOO

EWMC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и VOO

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and VOO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWMC has higher volatility (3.82%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 10.99% for EWMC. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for EWMC.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.96% for EWMC.

EWMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор