PortfoliosLab logo
Сравнение EWMC с FDIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWMC и FDIS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности EWMC и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
152.39%
287.40%
EWMC
FDIS

Основные характеристики

Доходность по периодам


EWMC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDIS

С начала года

-10.13%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-7.09%

1 год

9.44%

5 лет

14.42%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWMC и FDIS

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWMC и FDIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWMC
Ранг риск-скорректированной доходности EWMC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWMC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWMC c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.00
0.37
EWMC
FDIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и FDIS

EWMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
0.00%0.57%0.96%0.11%0.92%1.16%1.25%0.75%1.14%0.03%1.43%1.28%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.82%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и FDIS


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.50%
-15.83%
EWMC
FDIS

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и FDIS

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
8.20%
EWMC
FDIS