PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWMC с FDIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWMCFDIS

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWMC и FDIS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и FDIS

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.91%
15.04%
EWMC
FDIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Сравнение комиссий EWMC и FDIS

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.


EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
График комиссии EWMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWMC c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWMC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWMC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWMC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWMC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWMC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.44
FDIS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDIS, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDIS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDIS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDIS, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.97

Сравнение коэффициента Шарпа EWMC и FDIS


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.02
1.13
EWMC
FDIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и FDIS

EWMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
0.92%0.96%0.11%0.92%1.16%1.25%0.75%1.14%0.03%1.43%1.28%1.01%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.80%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%0.28%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и FDIS


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.50%
-15.36%
EWMC
FDIS

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и FDIS

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
4.18%
EWMC
FDIS