- ISIN
- US46137V2253
- CUSIP
- 46137V225
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 8 дек. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P MidCap 400 GARP Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $236M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции EWMC — $127. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EWMC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,453.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) показал доход в 6.14% с начала года и 19.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWMC составила 11.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 11.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EWMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EWMC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 0.16% | -2.74% | 6.15% | 1.22% | 0.09% | 6.14% | ||||||
| 2025 | 1.21% | -5.49% | -2.55% | -4.26% | 4.02% | 5.29% | 4.40% | 4.66% | 1.27% | -1.44% | 1.15% | -0.03% | 7.81% |
| 2024 | -0.05% | 11.70% | 9.76% | -5.99% | 4.52% | -2.95% | 6.80% | -3.58% | -0.37% | -2.13% | 9.38% | -9.88% | 15.67% |
| 2023 | 10.21% | -1.78% | -3.65% | -0.81% | -2.92% | 9.02% | 4.42% | -2.53% | -5.58% | -4.55% | 8.95% | 8.57% | 18.79% |
| 2022 | -5.88% | 0.86% | 1.42% | -7.22% | 1.19% | -9.57% | 10.95% | -3.51% | -9.69% | 11.45% | 6.20% | -5.53% | -11.63% |
| 2021 | 2.35% | 7.65% | 5.73% | 3.49% | 1.27% | -1.50% | -0.17% | 1.75% | -3.29% | 5.11% | -3.29% | 5.21% | 26.35% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF has an annualized alpha of -0.81%, beta of 1.03, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2010.
- This ETF participated in 111.93% of S&P 500 Index downside but only 105.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.74, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.81%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 105.28%
- Участие в снижении
- 111.93%
Комиссия
Комиссия EWMC составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EWMC имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.46 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 10.92 | -3.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $1.43 | $1.07 | $0.94 | $1.07 | $0.88 | $0.89 | $0.84 | $0.83 | $0.73 | $0.58 | $0.68 |
Дивидендный доход | 0.75% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF показал максимальную просадку в 43.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF составляет 2.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.12%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 21d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.09%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 19d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.45%окт. 2011 г. | 2mo 28d | 5mo 14d | 8mo 12dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.84%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 1y 23d | 1y 3moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.01%сент. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| EWMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -56.78% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.10% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -18.90% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -25.43% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -33.92% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -3.21% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -10.71% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.04% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EWMC
Добавьте Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EWMC