PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с RWJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWMC returned 10.99%/yr vs 13.02%/yr for RWJ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции EWMC уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 10.99% против 13.02% соответственно.

EWMC

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between EWMC and RWJ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.88

The correlation between EWMC and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWMC и RWJ

Секторы
EWMC
RWJ

Промышленность

17.9%
16.2%

Потребительский циклический сектор

16.0%
23.9%

Финансовые услуги

13.8%
11.0%

Технологии

13.3%
9.9%

Здравоохранение

9.8%
11.2%

Недвижимость

7.8%
4.0%

Сырьевые материалы

5.9%
5.2%

Энергетика

5.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.9%

Коммунальные услуги

3.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.3%

Промышленность

EWMC
17.9%
RWJ
16.2%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
RWJ
23.9%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
RWJ
11.0%

Технологии

EWMC
13.3%
RWJ
9.9%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
RWJ
11.2%

Недвижимость

EWMC
7.8%
RWJ
4.0%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
RWJ
5.2%

Энергетика

EWMC
5.1%
RWJ
7.4%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
RWJ
6.9%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
RWJ
0.9%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
RWJ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с VOOEWMC с XMMOEWMC с FDISEWMC с XLG
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

EWMC vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.90

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.75

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.25

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

10.39

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.90

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EWMC и RWJ

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-55.97%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-11.31%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-29.29%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-29.29%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-51.33%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.07%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.24%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.53%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и RWJ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) составляет 3.82%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.64%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.29%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

19.40%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

23.71%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

26.14%

-3.89%

Сравнение комиссий EWMC и RWJ

EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и RWJ

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RWJ в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and RWJ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to EWMC (3.82%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.02% vs 10.99% for EWMC. On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWMC has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.02% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

RWJ has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.96% for EWMC.

EWMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор