PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWMC с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWMCRWJ

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EWMC и RWJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и RWJ

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
293.03%
339.21%
EWMC
RWJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Сравнение комиссий EWMC и RWJ

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.


EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
График комиссии EWMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWMC c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWMC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWMC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWMC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWMC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWMC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.44
RWJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWJ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RWJ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RWJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RWJ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RWJ, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.57

Сравнение коэффициента Шарпа EWMC и RWJ


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.02
0.46
EWMC
RWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и RWJ

EWMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
0.92%0.96%0.11%0.92%1.16%1.25%0.75%1.14%0.03%1.43%1.28%1.01%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.32%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.61%0.74%0.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и RWJ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.50%
-6.75%
EWMC
RWJ

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и RWJ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
5.76%
EWMC
RWJ