Сравнение EWMC с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
EWMC и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWMC и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции EWMC уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.14% соответственно.
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWMC и RWJ
EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
EWMC vs. RWJ — Ранг доходности на риск
EWMC
RWJ
Сравнение EWMC c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWMC | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.59 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 5.68 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWMC | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EWMC и RWJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и RWJ
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок EWMC и RWJ
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWMC | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -55.97% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -16.11% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -29.29% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -51.33% | +8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -7.38% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -9.31% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.52% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и RWJ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 4.92%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWMC | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.11% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 13.97% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 25.39% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 23.88% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 26.16% | -3.89% |