PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWMC с VLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWMC и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWMC и VLU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
-0.72%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
3.13%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции EWMC уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 10.59% против 13.25% соответственно.


EWMC

1 день
0.59%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.34%
1 год
14.05%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.59%

VLU

1 день
0.62%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.70%
1 год
19.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Сравнение комиссий EWMC и VLU

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%.


Доходность на риск

EWMC vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 4141
Ранг коэф-та Мартина

VLU
Ранг доходности на риск VLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMCVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.19

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.72

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.61

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

7.62

-3.59

EWMC vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VLU равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWMCVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.19

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.78

-0.26

Корреляция

Корреляция между EWMC и VLU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и VLU

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VLU в 1.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
1.04%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
1.77%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и VLU

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и VLU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWMCVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-37.39%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-12.40%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-19.55%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-37.39%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-3.84%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-3.78%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.61%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и VLU

Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что EWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWMCVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.26%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

8.63%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

16.76%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

15.46%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

18.09%

+4.18%