Сравнение EWMC с VLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).
EWMC и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и VLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWMC и VLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 3.13% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -7.89% | 18.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции EWMC уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 10.59% против 13.25% соответственно.
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
VLU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWMC и VLU
EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%.
Доходность на риск
EWMC vs. VLU — Ранг доходности на риск
EWMC
VLU
Сравнение EWMC c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWMC | VLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.19 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.72 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.61 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 7.62 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWMC | VLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.19 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EWMC и VLU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и VLU
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VLU в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок EWMC и VLU
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и VLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWMC | VLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -37.39% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -12.40% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -19.55% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -37.39% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -3.84% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.78% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.61% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и VLU
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что EWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWMC | VLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.26% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 8.63% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 16.76% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 15.46% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 18.09% | +4.18% |