PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с VLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с VLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) are both exchange-traded funds - EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index, while VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWMC returned 10.99%/yr vs 13.99%/yr for VLU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for VLU.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции EWMC уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 10.99% против 13.99% соответственно.

EWMC

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и VLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%

Correlation

The correlation between EWMC and VLU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.72

The correlation between EWMC and VLU shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWMC и VLU

Секторы
EWMC
VLU

Промышленность

17.9%
8.2%

Потребительский циклический сектор

16.0%
10.4%

Финансовые услуги

13.8%
18.8%

Технологии

13.3%
17.8%

Здравоохранение

9.8%
11.7%

Недвижимость

7.8%
3.4%

Сырьевые материалы

5.9%
2.6%

Энергетика

5.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.4%

Коммунальные услуги

3.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.8%

Промышленность

EWMC
17.9%
VLU
8.2%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
VLU
10.4%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
VLU
18.8%

Технологии

EWMC
13.3%
VLU
17.8%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
VLU
11.7%

Недвижимость

EWMC
7.8%
VLU
3.4%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
VLU
2.6%

Энергетика

EWMC
5.1%
VLU
7.2%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
VLU
7.4%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
VLU
3.6%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
VLU
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с VOOEWMC с XMMOEWMC с FDISEWMC с XLG
Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM

Доходность на риск

EWMC vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.70

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.78

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.63

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

18.56

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VLU равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.70

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.82

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EWMC и VLU

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и VLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-37.39%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.34%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-16.22%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-19.55%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-37.39%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.49%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.74%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.58%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и VLU

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.25%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.70%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

10.90%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

15.40%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.09%

+4.16%

Сравнение комиссий EWMC и VLU

EWMC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и VLU

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VLU в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and VLU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWMC has higher volatility (3.82%) compared to VLU (2.25%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs VLU's -37.39%.

On 10-year performance, VLU leads with 13.99% vs 10.99% for EWMC. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLU has performed better with a 13.99% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for EWMC.

VLU has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.96% for EWMC.

EWMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VLU is Large Cap Value Equities. EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.12% for VLU.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и VLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор