PortfoliosLab logo
Сравнение EWMC с VLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWMC и VLU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности EWMC и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
242.47%
333.25%
EWMC
VLU

Основные характеристики

Доходность по периодам


EWMC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VLU

С начала года

-1.08%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-4.48%

1 год

7.39%

5 лет

16.71%

10 лет

12.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWMC и VLU

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWMC и VLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWMC
Ранг риск-скорректированной доходности EWMC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWMC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VLU
Ранг риск-скорректированной доходности VLU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWMC c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.00
0.43
EWMC
VLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и VLU

EWMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
0.00%0.57%0.96%0.11%0.92%1.16%1.25%0.75%1.14%0.03%1.43%1.28%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
2.10%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.95%2.14%6.37%5.42%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и VLU


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.50%
-6.51%
EWMC
VLU

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и VLU

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
5.97%
EWMC
VLU