PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWMC с SPSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

EWMC и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWMC и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF		-0.72%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		4.17%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWMC имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции SPSM немного отстают с 10.12%.

EWMC

1 день
0.59%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.34%
1 год
14.05%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.59%

SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с XMMOEWMC с VOOEWMC с XMHQ
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с AVUVSPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Сравнение комиссий EWMC и SPSM

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

EWMC vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCSPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.93

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.44

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

5.80

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPSM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между EWMC и SPSM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и SPSM

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPSM в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF		1.04%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и SPSM

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и SPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

EWMCSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-42.89%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-14.82%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-27.94%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-42.89%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.18%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-8.02%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.68%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и SPSM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 4.92%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWMCSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.26%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.95%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

22.56%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

21.54%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

22.97%

-0.70%