PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EWMC tracks the S&P MidCap 400 GARP Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWMC returned 10.99%/yr vs 10.77%/yr for SPSM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWMC имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции SPSM немного отстают с 10.77%.

EWMC

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between EWMC and SPSM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.91

The correlation between EWMC and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWMC и SPSM

Секторы
EWMC
SPSM

Промышленность

17.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

16.0%
13.4%

Финансовые услуги

13.8%
16.9%

Технологии

13.3%
15.5%

Здравоохранение

9.8%
11.0%

Недвижимость

7.8%
7.7%

Сырьевые материалы

5.9%
5.1%

Энергетика

5.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Коммунальные услуги

3.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.6%

Промышленность

EWMC
17.9%
SPSM
15.5%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
SPSM
13.4%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
SPSM
16.9%

Технологии

EWMC
13.3%
SPSM
15.5%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
SPSM
11.0%

Недвижимость

EWMC
7.8%
SPSM
7.7%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
SPSM
5.1%

Энергетика

EWMC
5.1%
SPSM
5.9%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
SPSM
3.5%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
SPSM
2.0%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
SPSM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с VOOEWMC с XMMOEWMC с FDIS
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

EWMC vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.82

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.64

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.63

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

12.14

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EWMC и SPSM

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-42.89%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.72%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-27.94%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-27.94%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-42.89%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.97%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.93%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.60%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и SPSM

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) составляет 3.82%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.44%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

11.64%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

17.47%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.43%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

22.99%

-0.74%

Сравнение комиссий EWMC и SPSM

EWMC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и SPSM

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and SPSM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to EWMC (3.82%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, EWMC leads with 10.99% vs 10.77% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EWMC has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWMC has performed better with a 10.99% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EWMC.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.96% for EWMC.

EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.05% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор