Сравнение EWMC с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
EWMC и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWMC и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 2.36% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWMC и SOXQ
EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
EWMC vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
EWMC
SOXQ
Сравнение EWMC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWMC | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.08 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.68 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 4.79 | -3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 17.49 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWMC | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.08 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EWMC и SOXQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и SOXQ
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWMC и SOXQ
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWMC | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -46.01% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -17.44% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -7.78% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -13.37% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.78% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 4.92%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWMC | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 12.69% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 26.33% | -14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 40.14% | -16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 36.10% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 36.10% | -13.83% |