PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с OUSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EWMC tracks the S&P MidCap 400 GARP Index while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWMC returned 7.66%/yr vs 7.39%/yr for OUSM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWMC показывает доходность 7.11%, а OUSM немного ниже – 6.80%.

EWMC

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%

Correlation

The correlation between EWMC and OUSM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.91

The correlation between EWMC and OUSM shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWMC и OUSM

Секторы
EWMC
OUSM

Промышленность

17.9%
22.8%

Потребительский циклический сектор

16.0%
19.3%

Финансовые услуги

13.8%
21.1%

Технологии

13.3%
13.5%

Здравоохранение

9.8%
9.2%

Недвижимость

7.8%

-

Сырьевые материалы

5.9%
1.4%

Энергетика

5.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Коммунальные услуги

3.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.8%

Промышленность

EWMC
17.9%
OUSM
22.8%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
OUSM
19.3%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
OUSM
21.1%

Технологии

EWMC
13.3%
OUSM
13.5%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
OUSM
9.2%

Недвижимость

EWMC
7.8%
OUSM

-

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
OUSM
1.4%

Энергетика

EWMC
5.1%
OUSM
0.3%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
OUSM
4.9%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
OUSM
3.9%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
OUSM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с VOOEWMC с XMMOEWMC с FDIS
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

EWMC vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.83

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.34

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.19

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

3.47

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.83

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EWMC и OUSM

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-39.84%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.21%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-19.44%

-8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-19.44%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.67%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.22%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.14%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и OUSM

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) имеют волатильность 3.82% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.66%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.25%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

13.15%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

16.30%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.94%

+3.31%

Сравнение комиссий EWMC и OUSM

EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и OUSM

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности OUSM в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and OUSM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWMC has higher volatility (3.82%) compared to OUSM (3.66%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, EWMC leads with 7.66% vs 7.39% for OUSM. On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWMC has performed better with a 7.66% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.96% for EWMC.

EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.48% for OUSM.

EWMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор