PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с ISVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWMC returned 7.66%/yr vs 10.07%/yr for ISVL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 8.45%.

EWMC

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%10.31%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between EWMC and ISVL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.70

The correlation between EWMC and ISVL shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWMC и ISVL

Секторы
EWMC
ISVL

Промышленность

17.9%
23.3%

Потребительский циклический сектор

16.0%
10.4%

Финансовые услуги

13.8%
20.8%

Технологии

13.3%
4.7%

Здравоохранение

9.8%
3.7%

Недвижимость

7.8%
11.1%

Сырьевые материалы

5.9%
9.1%

Энергетика

5.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.3%

Коммунальные услуги

3.4%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.0%

Промышленность

EWMC
17.9%
ISVL
23.3%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
ISVL
10.4%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
ISVL
20.8%

Технологии

EWMC
13.3%
ISVL
4.7%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
ISVL
3.7%

Недвижимость

EWMC
7.8%
ISVL
11.1%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
ISVL
9.1%

Энергетика

EWMC
5.1%
ISVL
7.3%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
ISVL
5.3%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
ISVL
1.5%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
ISVL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с XMMOEWMC с VOOEWMC с FDIS
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

EWMC vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.98

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.78

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.28

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

8.95

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ISVL равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.98

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EWMC и ISVL

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-30.48%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.48%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-12.93%

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-30.48%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.16%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.66%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.18%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и ISVL

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) составляет 3.82%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.54%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

12.01%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

14.47%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

16.90%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

16.78%

+5.47%

Сравнение комиссий EWMC и ISVL

EWMC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и ISVL

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ISVL в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and ISVL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.54%) compared to EWMC (3.82%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.07% vs 7.66% for EWMC. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EWMC has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.07% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for EWMC.

ISVL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.96% for EWMC.

EWMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.30% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор