PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWMC с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWMC и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWMC и ISVL


2026 (YTD)20252024202320222021
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
-0.72%7.81%15.67%18.79%-11.63%10.31%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
2.94%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 2.94%.


EWMC

1 день
0.59%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.34%
1 год
14.05%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.59%

ISVL

1 день
1.80%
1 месяц
-5.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
9.67%
1 год
35.81%
3 года*
19.74%
5 лет*
10.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Сравнение комиссий EWMC и ISVL

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.


Доходность на риск

EWMC vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 4141
Ранг коэф-та Мартина

ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMCISVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.03

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.78

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.88

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

11.65

-7.62

EWMC vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ISVL равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWMCISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.03

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между EWMC и ISVL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и ISVL

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ISVL в 2.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
1.04%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
2.61%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и ISVL

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и ISVL.


Загрузка...

Показатели просадок


EWMCISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-30.48%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-12.48%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-30.48%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-7.13%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-6.79%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.09%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и ISVL

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 4.92%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWMCISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

7.26%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.98%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

17.70%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

16.76%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

16.76%

+5.51%