Сравнение EWMC с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
EWMC и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EWMC и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWMC и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 68.65% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWMC и HSMV
EWMC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
EWMC vs. HSMV — Ранг доходности на риск
EWMC
HSMV
Сравнение EWMC c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWMC | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.37 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.28 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 1.03 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWMC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EWMC и HSMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и HSMV
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWMC и HSMV
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWMC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -19.16% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -10.57% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -19.16% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.13% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -5.71% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.91% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и HSMV
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWMC | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.58% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 7.14% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 13.62% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 15.01% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 16.18% | +6.09% |