Сравнение EWMC с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
EWMC и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWMC и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции EWMC уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 10.59% против 11.40% соответственно.
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWMC и FYX
EWMC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
EWMC vs. FYX — Ранг доходности на риск
EWMC
FYX
Сравнение EWMC c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWMC | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.47 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.13 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.48 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 10.14 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWMC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.47 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EWMC и FYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и FYX
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок EWMC и FYX
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWMC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -61.80% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -13.84% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -27.91% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -48.82% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -3.72% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -10.97% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.38% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и FYX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 4.92%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWMC | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.30% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 13.41% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 22.78% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 22.03% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 24.21% | -1.94% |