Сравнение EWMC с FGSM
EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index, while FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier. EWMC is passively managed, while FGSM is actively managed. Over the past year, EWMC returned 21.05% vs 29.08% for FGSM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и FGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 16.11%.
EWMC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.09%
FGSM
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWMC и FGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 11.55% | 7.81% | 0.58% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 16.11% | 21.33% | -0.27% |
Correlation
The correlation between EWMC and FGSM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between EWMC and FGSM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWMC vs. FGSM — Ранг доходности на риск
EWMC
FGSM
Сравнение EWMC c FGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWMC | FGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.97 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 11.47 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWMC и FGSM
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и FGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWMC | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -17.72% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.84% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.71% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.11% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.54% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и FGSM
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что EWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWMC | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.06% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 11.63% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 15.09% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 17.58% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 17.58% | +4.59% |
Сравнение комиссий EWMC и FGSM
EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и FGSM
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FGSM в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 0.71% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.29% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWMC and FGSM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWMC has higher volatility (3.69%) compared to FGSM (3.06%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs FGSM's -17.72%.
On 1-year performance, FGSM leads with 29.08% vs 21.05% for EWMC. On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 29.08% return vs 21.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.71% for EWMC.
EWMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and Frontier. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.90% for FGSM.
FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWMC и FGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор