PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с BBSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - EWMC tracks the S&P MidCap 400 GARP Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWMC returned 7.89%/yr vs 6.97%/yr for BBSC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 17.51%.

EWMC

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

BBSC

1 день
1.52%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.51%
6 месяцев
15.05%
1 год
38.14%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%7.44%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		17.51%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between EWMC and BBSC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.92

The correlation between EWMC and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWMC и BBSC

Секторы
EWMC
BBSC

Промышленность

17.9%
14.9%

Потребительский циклический сектор

16.0%
9.0%

Финансовые услуги

13.8%
16.9%

Технологии

13.3%
18.5%

Здравоохранение

9.8%
15.7%

Недвижимость

7.8%
7.7%

Сырьевые материалы

5.9%
4.1%

Энергетика

5.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.2%

Коммунальные услуги

3.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.4%

Промышленность

EWMC
17.9%
BBSC
14.9%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
BBSC
9.0%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
BBSC
16.9%

Технологии

EWMC
13.3%
BBSC
18.5%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
BBSC
15.7%

Недвижимость

EWMC
7.8%
BBSC
7.7%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
BBSC
4.1%

Энергетика

EWMC
5.1%
BBSC
6.4%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
BBSC
3.2%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
BBSC
1.2%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
BBSC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с VOOEWMC с XMMOEWMC с FDIS
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

EWMC vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.01

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.83

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.02

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

13.10

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EWMC и BBSC

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-30.96%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.54%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-29.32%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-30.96%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-11.48%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.92%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и BBSC

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) составляет 3.77%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.88%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

13.05%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

19.11%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

22.94%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

22.86%

-0.61%

Сравнение комиссий EWMC и BBSC

EWMC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и BBSC

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BBSC в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.02%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and BBSC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSC has higher volatility (4.88%) compared to EWMC (3.77%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, EWMC leads with 7.89% vs 6.97% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWMC has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWMC has performed better with a 7.89% return vs 6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for EWMC.

BBSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.95% for EWMC.

EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор