PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWM с THD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWM и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWM и THD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
THD
iShares MSCI Thailand ETF
15.47%2.36%-2.21%-12.63%1.22%1.87%-9.89%8.32%-8.25%31.45%

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям THD по среднегодовой доходности: 1.84% против 3.02% соответственно.


EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%

THD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.64%
С начала года
15.47%
6 месяцев
17.87%
1 год
37.48%
3 года*
1.16%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Malaysia ETF

iShares MSCI Thailand ETF

Сравнение комиссий EWM и THD

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THD в 0.59%.


Доходность на риск

EWM vs. THD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

THD
Ранг доходности на риск THD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMTHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.43

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.20

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.79

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

7.56

+4.14

EWM vs. THD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THD равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWMTHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.03

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.17

-0.10

Корреляция

Корреляция между EWM и THD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и THD

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности THD в 2.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
THD
iShares MSCI Thailand ETF
2.91%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Просадки

Сравнение просадок EWM и THD

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и THD.


Загрузка...

Показатели просадок


EWMTHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-64.22%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-13.43%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-40.24%

+16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-49.32%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-15.21%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-18.33%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.96%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и THD

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWMTHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

10.25%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

17.05%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

26.30%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

19.59%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

21.49%

-5.13%