Сравнение EWM с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
EWM и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям THD по среднегодовой доходности: 1.84% против 3.02% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и THD
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
EWM vs. THD — Ранг доходности на риск
EWM
THD
Сравнение EWM c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.43 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.20 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.79 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 7.56 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.43 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.03 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.17 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EWM и THD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и THD
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и THD
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -64.22% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -13.43% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -40.24% | +16.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -49.32% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -15.21% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -18.33% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.96% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и THD
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 10.25% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 17.05% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 26.30% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 19.59% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.49% | -5.13% |