Сравнение EWM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.84% против 14.06% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и SPY
EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EWM vs. SPY — Ранг доходности на риск
EWM
SPY
Сравнение EWM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.96 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.49 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.53 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 7.27 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.96 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EWM и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и SPY
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и SPY
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -55.19% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -12.05% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -24.50% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -33.72% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -5.53% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -9.09% | -22.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.54% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и SPY
iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.35% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 9.50% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 19.06% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 17.06% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.92% | -1.56% |