Сравнение EWM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или SPY.
Корреляция
Корреляция между EWM и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и SPY
Основные характеристики
EWM:
1.42
SPY:
2.20
EWM:
2.01
SPY:
2.92
EWM:
1.27
SPY:
1.41
EWM:
0.48
SPY:
3.35
EWM:
3.30
SPY:
14.01
EWM:
5.38%
SPY:
2.01%
EWM:
12.49%
SPY:
12.76%
EWM:
-89.19%
SPY:
-55.19%
EWM:
-25.88%
SPY:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.28% против 13.39% соответственно.
EWM
-2.94%
0.29%
4.26%
17.50%
0.35%
-1.28%
SPY
2.90%
2.01%
9.60%
26.34%
14.48%
13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и SPY
EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWM и SPY
EWM
SPY
Сравнение EWM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и SPY
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.42% | 3.32% | 3.47% | 2.99% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.55% | 4.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и SPY
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 4.03%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.