Сравнение EWM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.84% против 9.83% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и IWM
EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWM vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWM
IWM
Сравнение EWM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.15 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.70 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.93 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 7.08 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.15 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.34 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EWM и IWM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и IWM
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и IWM
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -59.05% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -13.74% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -31.91% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -41.13% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -7.33% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -10.83% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.73% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 7.36% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 14.48% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 23.18% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 22.54% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 22.99% | -6.63% |