PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с EZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с EZA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both exchange-traded funds - EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.79%/yr vs 8.12%/yr for EZA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWM charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for EZA.

Доходность

Сравнение доходности EWM и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EZA по среднегодовой доходности: 2.79% против 8.12% соответственно.

EWM

1 день
0.25%
1 месяц
-6.82%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.00%
1 год
20.41%
3 года*
14.97%
5 лет*
4.69%
10 лет*
2.79%

EZA

1 день
0.89%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.90%
3 года*
23.45%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и EZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		2.89%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-2.81%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%

Correlation

The correlation between EWM and EZA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2003 г.

0.58

The correlation between EWM and EZA shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWM и EZA

Секторы
EWM
EZA

Финансовые услуги

50.5%
33.5%

Промышленность

12.2%
1.5%

Коммунальные услуги

10.9%

-

Сырьевые материалы

9.9%
39.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.5%

Здравоохранение

3.4%
1.1%

Энергетика

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
14.3%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

EWM
50.5%
EZA
33.5%

Промышленность

EWM
12.2%
EZA
1.5%

Коммунальные услуги

EWM
10.9%
EZA

-

Сырьевые материалы

EWM
9.9%
EZA
39.0%

Коммуникационные услуги

EWM
5.5%
EZA
6.5%

Потребительский защитный сектор

EWM
4.7%
EZA
2.5%

Здравоохранение

EWM
3.4%
EZA
1.1%

Энергетика

EWM
2.9%
EZA

-

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
EZA
14.3%

Недвижимость

EWM

-

EZA
1.6%

Технологии

EWM

-

EZA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

iShares MSCI South Africa ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с VOOEWM с SCHD
Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA

Доходность на риск

EWM vs. EZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMEZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.95

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.41

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.31

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

3.41

+3.24

EWM vs. EZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа EZA равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWM и EZA

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMEZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-64.64%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-23.31%

+14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-23.31%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-34.94%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-62.25%

+18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-18.05%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.80%

-16.92%

-14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

8.93%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и EZA

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.97%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMEZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

11.34%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

27.03%

-16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

31.92%

-17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

28.86%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

31.43%

-15.16%

Сравнение комиссий EWM и EZA

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EZA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и EZA

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности EZA в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.32%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.34%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EWM and EZA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (11.34%) compared to EWM (3.97%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs EZA's -64.64%.

On 10-year performance, EZA leads with 8.12% vs 2.79% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZA has performed better with a 8.12% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.

EZA has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 3.32% for EWM.

EWM is categorized as Asia Pacific Equities, while EZA is Emerging Markets Equities. EWM tracks MSCI Malaysia Index, while EZA tracks MSCI South Africa Index. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.59% for EZA.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и EZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор