Сравнение EWM с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
EWM и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и EPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 1.84% против 7.43% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EPP
EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.
Доходность на риск
EWM vs. EPP — Ранг доходности на риск
EWM
EPP
Сравнение EWM c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | EPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.35 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.88 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.98 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 8.84 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.39 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EWM и EPP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EPP
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности EPP в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EPP
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -66.01% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -13.34% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -26.31% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -39.30% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -5.65% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -10.68% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.99% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EPP
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 7.07% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.17% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 18.62% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 17.30% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 19.10% | -2.74% |