PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWM с EPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWM и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWM и EPP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
6.30%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EPP по среднегодовой доходности: 1.84% против 7.43% соответственно.


EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%

EPP

1 день
0.96%
1 месяц
-4.69%
С начала года
6.30%
6 месяцев
5.53%
1 год
24.98%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Malaysia ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Сравнение комиссий EWM и EPP

EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.


Доходность на риск

EWM vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

EPP
Ранг доходности на риск EPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMEPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.35

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.88

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.98

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

8.84

+2.86

EWM vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа EPP равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWMEPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.35

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.39

-0.31

Корреляция

Корреляция между EWM и EPP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и EPP

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности EPP в 3.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
3.55%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Просадки

Сравнение просадок EWM и EPP

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EPP.


Загрузка...

Показатели просадок


EWMEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-66.01%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-13.34%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-26.31%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-39.30%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-5.65%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-10.68%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.99%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и EPP

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWMEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.07%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.17%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

18.62%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

17.30%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

19.10%

-2.74%