PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с EIRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с EIRL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) are both exchange-traded funds - EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while EIRL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.79%/yr vs 9.18%/yr for EIRL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWM и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у EIRL с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EIRL по среднегодовой доходности: 2.79% против 9.18% соответственно.

EWM

1 день
0.25%
1 месяц
-6.82%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.00%
1 год
20.41%
3 года*
14.97%
5 лет*
4.69%
10 лет*
2.79%

EIRL

1 день
0.50%
1 месяц
6.93%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.32%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и EIRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		2.89%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		6.90%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%

Correlation

The correlation between EWM and EIRL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2010 г.

0.44

The correlation between EWM and EIRL has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWM и EIRL

Секторы
EWM
EIRL

Финансовые услуги

50.5%
38.6%

Промышленность

12.2%
15.8%

Коммунальные услуги

10.9%

-

Сырьевые материалы

9.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%
19.0%

Здравоохранение

3.4%
10.3%

Энергетика

2.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

1.1%
8.5%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

0.3%

Финансовые услуги

EWM
50.5%
EIRL
38.6%

Промышленность

EWM
12.2%
EIRL
15.8%

Коммунальные услуги

EWM
10.9%
EIRL

-

Сырьевые материалы

EWM
9.9%
EIRL
0.7%

Коммуникационные услуги

EWM
5.5%
EIRL

-

Потребительский защитный сектор

EWM
4.7%
EIRL
19.0%

Здравоохранение

EWM
3.4%
EIRL
10.3%

Энергетика

EWM
2.9%
EIRL
4.5%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
EIRL
8.5%

Недвижимость

EWM

-

EIRL
2.3%

Технологии

EWM

-

EIRL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

iShares MSCI Ireland ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с VOOEWM с SCHD
Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EWQEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS

Доходность на риск

EWM vs. EIRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMEIRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.01

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.56

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.29

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

4.25

+2.41

EWM vs. EIRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWM и EIRL

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EIRL в -46.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EIRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMEIRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-46.48%

-42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-14.28%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-23.04%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-40.14%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-46.48%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

0.00%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.80%

-9.09%

-22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.35%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и EIRL

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.97%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMEIRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.78%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

15.05%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

18.21%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

21.19%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

21.74%

-5.47%

Сравнение комиссий EWM и EIRL

И EWM, и EIRL имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и EIRL

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности EIRL в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.53%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.32%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Часто задаваемые вопросы

EWM and EIRL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIRL has higher volatility (4.78%) compared to EWM (3.97%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs EIRL's -46.48%.

On 10-year performance, EIRL leads with 9.18% vs 2.79% for EWM. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIRL has performed better with a 9.18% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM and EIRL have the same expense ratio: 0.49% per year.

EWM has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.53% for EIRL.

EWM is categorized as Asia Pacific Equities, while EIRL is Europe Equities. EWM tracks MSCI Malaysia Index, while EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и EIRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор