PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с BBAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EWM tracks the MSCI Malaysia Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWM returned 4.36%/yr vs 4.89%/yr for BBAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWM charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности EWM и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 7.79%.

EWM

1 день
-1.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-1.80%
1 год
15.98%
3 года*
14.03%
5 лет*
4.36%
10 лет*
2.50%

BBAX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.26%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		-0.61%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-7.94%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.79%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between EWM and BBAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.56

The correlation between EWM and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWM и BBAX

Секторы
EWM
BBAX

Финансовые услуги

50.5%
45.0%

Промышленность

12.2%
8.0%

Коммунальные услуги

10.9%
3.2%

Сырьевые материалы

9.9%
17.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.1%

Здравоохранение

3.4%
4.1%

Энергетика

2.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

1.1%
5.2%

Недвижимость

-

8.4%

Технологии

-

0.2%

Финансовые услуги

EWM
50.5%
BBAX
45.0%

Промышленность

EWM
12.2%
BBAX
8.0%

Коммунальные услуги

EWM
10.9%
BBAX
3.2%

Сырьевые материалы

EWM
9.9%
BBAX
17.5%

Коммуникационные услуги

EWM
5.5%
BBAX
2.7%

Потребительский защитный сектор

EWM
4.7%
BBAX
3.1%

Здравоохранение

EWM
3.4%
BBAX
4.1%

Энергетика

EWM
2.9%
BBAX
2.7%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
BBAX
5.2%

Недвижимость

EWM

-

BBAX
8.4%

Технологии

EWM

-

BBAX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с VOOEWM с AAXJEWM с SCHD
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF

Доходность на риск

EWM vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.01

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.46

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

5.01

-0.07

EWM vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWM и BBAX

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-39.64%

-49.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-9.01%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-20.12%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-23.21%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-5.55%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.78%

-7.20%

-24.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.98%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и BBAX

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 4.35%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.30%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

12.60%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

14.87%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

17.38%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

19.68%

-3.49%

Сравнение комиссий EWM и BBAX

EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и BBAX

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что сопоставимо с доходностью BBAX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.77%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.74%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Часто задаваемые вопросы

EWM and BBAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (5.30%) compared to EWM (4.35%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, BBAX leads with 4.89% vs 4.36% for EWM. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBAX has performed better with a 4.89% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.

BBAX has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.74% for EWM.

EWM tracks MSCI Malaysia Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.19% for BBAX.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор