Сравнение EWM с ASEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA).
EWM и ASEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и ASEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.84% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.01% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: 1.76% против 6.92% соответственно.
EWM
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 1.76%
ASEA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и ASEA
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.
Доходность на риск
EWM vs. ASEA — Ранг доходности на риск
EWM
ASEA
Сравнение EWM c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | ASEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.67 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.40 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.31 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 10.51 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.39 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EWM и ASEA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и ASEA
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности ASEA в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.29% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.73% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и ASEA
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и ASEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -44.16% | -45.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -12.51% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -22.20% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -44.16% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -5.91% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -10.73% | -21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.75% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и ASEA
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.96%, в то время как у Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.65% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.54% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 17.59% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 14.56% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.59% | -1.23% |