Сравнение EWM с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
EWM и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 1.84% против 11.95% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и AIA
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
EWM vs. AIA — Ранг доходности на риск
EWM
AIA
Сравнение EWM c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.96 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.56 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.15 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 12.29 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.96 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.52 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EWM и AIA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и AIA
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и AIA
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -60.89% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -16.52% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -51.12% | +27.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -54.64% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -9.68% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -16.81% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.28% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и AIA
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 11.21% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 19.49% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 26.41% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 24.87% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 23.19% | -6.83% |