PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWK с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWK с EPI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

EWK и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWK или EPI.

Корреляция

Корреляция между EWK и EPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWK и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWK:

0.78

EPI:

-0.03

Коэф-т Сортино

EWK:

1.12

EPI:

0.14

Коэф-т Омега

EWK:

1.16

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

EWK:

0.91

EPI:

0.01

Коэф-т Мартина

EWK:

2.26

EPI:

0.02

Индекс Язвы

EWK:

5.82%

EPI:

9.76%

Дневная вол-ть

EWK:

17.78%

EPI:

18.37%

Макс. просадка

EWK:

-74.10%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

EWK:

-0.55%

EPI:

-9.64%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 4.51% против 9.03% соответственно.

EWK

С начала года

18.46%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

16.73%

1 год

13.78%

3 года

7.45%

5 лет

10.98%

10 лет

4.51%

EPI

С начала года

1.17%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

0.31%

1 год

-0.54%

3 года

13.48%

5 лет

23.16%

10 лет

9.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Сравнение комиссий EWK и EPI

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
EWK
iShares MSCI Belgium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWK и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг риск-скорректированной доходности EWK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWK c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EPI

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности EPI в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		2.75%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%1.85%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EWK и EPI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EPI

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 3.42%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...