PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWK и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-2.10%
EWK
EPI

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 3.79% против 8.54% соответственно.


EWK

С начала года

1.62%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-1.65%

1 год

5.34%

5 лет (среднегодовая)

1.94%

10 лет (среднегодовая)

3.79%

EPI

С начала года

11.66%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-1.51%

1 год

21.85%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

8.54%

Основные характеристики


EWKEPI
Коэф-т Шарпа0.431.32
Коэф-т Сортино0.651.67
Коэф-т Омега1.081.26
Коэф-т Кальмара0.352.09
Коэф-т Мартина1.826.90
Индекс Язвы3.30%3.16%
Дневная вол-ть14.10%16.55%
Макс. просадка-74.10%-66.21%
Текущая просадка-11.36%-9.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и EPI

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


EPI
WisdomTree India Earnings Fund
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWK и EPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.431.32
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.651.67
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.26
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.352.09
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.826.90
EWK
EPI

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
1.32
EWK
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EPI

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.28%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.04%1.20%1.02%0.75%

Просадки

Сравнение просадок EWK и EPI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.36%
-9.92%
EWK
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EPI

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
3.85%
EWK
EPI