PortfoliosLab logo
Сравнение EWK с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWK и EPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWK и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.92%
117.43%
EWK
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWK:

0.83

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

EWK:

1.23

EPI:

0.17

Коэф-т Омега

EWK:

1.17

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

EWK:

1.02

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

EWK:

2.50

EPI:

0.08

Индекс Язвы

EWK:

5.90%

EPI:

9.37%

Дневная вол-ть

EWK:

17.77%

EPI:

17.74%

Макс. просадка

EWK:

-74.10%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

EWK:

-0.92%

EPI:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 4.34% против 9.18% соответственно.


EWK

С начала года

13.43%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

4.18%

1 год

15.20%

5 лет

9.35%

10 лет

4.34%

EPI

С начала года

-0.97%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-0.60%

5 лет

22.50%

10 лет

9.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и EPI

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWK: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWK и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWK
Ранг риск-скорректированной доходности EWK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWK c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWK: 0.83
EPI: 0.04
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWK: 1.23
EPI: 0.17
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWK: 1.17
EPI: 1.02
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWK: 1.02
EPI: 0.04
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWK: 2.50
EPI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.04
EWK
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EPI

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.87%3.25%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EWK и EPI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
-11.55%
EWK
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EPI

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.83%
8.03%
EWK
EPI