PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWK с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWKEPI
Дох-ть с нач. г.7.18%14.20%
Дох-ть за 1 год14.86%27.78%
Дох-ть за 3 года-1.18%9.44%
Дох-ть за 5 лет3.14%15.65%
Дох-ть за 10 лет4.78%8.84%
Коэф-т Шарпа1.211.76
Коэф-т Сортино1.682.15
Коэф-т Омега1.221.35
Коэф-т Кальмара0.863.66
Коэф-т Мартина6.1511.69
Индекс Язвы2.77%2.46%
Дневная вол-ть13.99%16.39%
Макс. просадка-74.10%-66.21%
Текущая просадка-6.50%-7.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EWK и EPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWK и EPI

С начала года, EWK показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 4.78% против 8.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.15%
3.99%
EWK
EPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWK и EPI

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


EPI
WisdomTree India Earnings Fund
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWK c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWK, с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.15
EPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPI, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPI, с текущим значением в 11.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.69

Сравнение коэффициента Шарпа EWK и EPI

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
1.76
EWK
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и EPI

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.16%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%0.75%

Просадки

Сравнение просадок EWK и EPI

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.50%
-7.87%
EWK
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и EPI

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 2.98%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
4.42%
EWK
EPI