PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWK с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWK с SPEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWK (iShares MSCI Belgium ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - EWK tracks the MSCI Belgium Investable Market Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWK returned 6.17%/yr vs 9.17%/yr for SPEU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWK charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности EWK и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 6.17% против 9.17% соответственно.

EWK

1 день
-0.90%
1 месяц
4.22%
С начала года
9.09%
6 месяцев
10.00%
1 год
22.69%
3 года*
16.49%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.17%

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWK и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		9.09%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%

Correlation

The correlation between EWK and SPEU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.79

The correlation between EWK and SPEU shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWK и SPEU

Секторы
EWK
SPEU

Здравоохранение

26.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

25.1%
3.6%

Финансовые услуги

16.5%
13.3%

Недвижимость

10.3%
1.6%

Промышленность

7.7%
6.1%

Сырьевые материалы

5.0%
3.4%

Коммунальные услуги

3.0%
1.5%

Потребительский циклический сектор

2.0%
3.3%

Технологии

1.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

1.4%
0.9%

Энергетика

1.1%
5.3%

Здравоохранение

EWK
26.1%
SPEU
10.4%

Потребительский защитный сектор

EWK
25.1%
SPEU
3.6%

Финансовые услуги

EWK
16.5%
SPEU
13.3%

Недвижимость

EWK
10.3%
SPEU
1.6%

Промышленность

EWK
7.7%
SPEU
6.1%

Сырьевые материалы

EWK
5.0%
SPEU
3.4%

Коммунальные услуги

EWK
3.0%
SPEU
1.5%

Потребительский циклический сектор

EWK
2.0%
SPEU
3.3%

Технологии

EWK
1.7%
SPEU
9.2%

Коммуникационные услуги

EWK
1.4%
SPEU
0.9%

Энергетика

EWK
1.1%
SPEU
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с EWK:
EWK с EPOLEWK с EWQEWK с ^FCHIEWK с BILEWK с EDENEWK с VOOEWK с SPY
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO

Доходность на риск

EWK vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг доходности на риск EWK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWK c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWKSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.17

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.71

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

5.47

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWK vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWKSPEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.17

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EWK и SPEU

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWKSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.10%

-62.45%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-12.09%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-14.17%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-32.70%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-36.83%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.56%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.54%

-13.85%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.29%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и SPEU

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 5.54% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWKSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.75%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.85%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

15.42%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.51%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.51%

+0.55%

Сравнение комиссий EWK и SPEU

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и SPEU

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SPEU в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		1.59%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

EWK and SPEU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (5.75%) compared to EWK (5.54%). In terms of maximum drawdown, EWK dropped -74.10% vs SPEU's -62.45%.

On 10-year performance, SPEU leads with 9.17% vs 6.17% for EWK. On fees, SPEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWK has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 9.17% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWK.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.59% for EWK.

EWK tracks MSCI Belgium Investable Market Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for EWK and 0.09% for SPEU.

EWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWK и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор