PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWK с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWK с NORW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWK (iShares MSCI Belgium ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - EWK tracks the MSCI Belgium Investable Market Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWK returned 7.30%/yr vs 9.75%/yr for NORW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWK charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности EWK и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 7.30% против 9.75% соответственно.

EWK

1 день
-0.60%
1 месяц
0.12%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
24.61%
3 года*
17.24%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.30%

NORW

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.03%
С начала года
16.50%
6 месяцев
17.32%
1 год
21.71%
3 года*
20.53%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWK и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		10.79%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		16.50%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between EWK and NORW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2009 г.

0.69

Over the past year, the correlation between EWK and NORW has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWK и NORW

Секторы
EWK
NORW

Здравоохранение

27.1%

-

Потребительский защитный сектор

24.7%
12.1%

Финансовые услуги

16.1%
22.9%

Недвижимость

10.1%
0.4%

Промышленность

8.1%
14.7%

Сырьевые материалы

5.1%
11.5%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.8%
0.2%

Технологии

1.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
5.9%

Энергетика

1.2%
27.3%

Здравоохранение

EWK
27.1%
NORW

-

Потребительский защитный сектор

EWK
24.7%
NORW
12.1%

Финансовые услуги

EWK
16.1%
NORW
22.9%

Недвижимость

EWK
10.1%
NORW
0.4%

Промышленность

EWK
8.1%
NORW
14.7%

Сырьевые материалы

EWK
5.1%
NORW
11.5%

Коммунальные услуги

EWK
2.7%
NORW
0.6%

Потребительский циклический сектор

EWK
1.8%
NORW
0.2%

Технологии

EWK
1.7%
NORW
4.4%

Коммуникационные услуги

EWK
1.3%
NORW
5.9%

Энергетика

EWK
1.2%
NORW
27.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EWK:
EWK с EPOLEWK с EWQEWK с ^FCHIEWK с BILEWK с EDENEWK с VOOEWK с SPY
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

EWK vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг доходности на риск EWK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWK c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWKNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.28

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.86

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.98

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

6.42

-0.70

EWK vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWK и NORW

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWKNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.10%

-35.62%

-38.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-11.03%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-16.06%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-32.78%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-33.86%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-11.03%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-10.12%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.39%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и NORW

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 4.14%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWKNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.71%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.51%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

17.10%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

21.93%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

20.59%

-1.73%

Сравнение комиссий EWK и NORW

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и NORW

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности NORW в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		1.85%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.95%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

EWK and NORW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.71%) compared to EWK (4.14%). In terms of maximum drawdown, EWK dropped -74.10% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, NORW leads with 9.75% vs 7.30% for EWK. On fees, EWK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWK has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NORW has performed better with a 9.75% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.85% for EWK.

EWK tracks MSCI Belgium Investable Market Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.49% for EWK and 0.50% for NORW.

EWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWK и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор