Сравнение EWK с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EWK и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWK и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWK и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.68% | 35.38% | 0.14% | 7.47% | -13.98% | 12.84% | 0.04% | 25.92% | -20.40% | 23.70% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWK показывает доходность 1.68%, а DGRO немного ниже – 1.60%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.00% против 12.81% соответственно.
EWK
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.00%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWK и DGRO
EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EWK vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EWK
DGRO
Сравнение EWK c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWK | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.14 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.66 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.48 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 6.80 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.14 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между EWK и DGRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWK и DGRO
Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.71% | 1.73% | 3.25% | 2.09% | 2.58% | 3.64% | 1.66% | 2.77% | 2.78% | 2.91% | 1.75% | 2.06% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWK и DGRO
Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.10% | -35.10% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -10.92% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -19.31% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.80% | -35.10% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -4.70% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -3.48% | -18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.37% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWK и DGRO
iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 3.57% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 7.21% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 14.47% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 13.84% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 16.63% | +2.32% |