PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EWJ с JPYUSD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, EWJ returned 8.81%/yr vs -3.93%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 8.81% против -3.93% соответственно.

EWJ

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.05%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.44%
1 год
29.28%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.81%

JPYUSD=X

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-10.47%
3 года*
-4.50%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
-3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		12.36%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.29%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between EWJ and JPYUSD=X is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

-0.09

The correlation between EWJ and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

JPY/USD

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDE

Доходность на риск

EWJ vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-1.13

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.66

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.82

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.80

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

-1.19

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJJPYUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-1.13

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.71

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.42

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.13

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EWJ и JPYUSD=X

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-52.96%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.63%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.63%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-32.59%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-38.21%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-52.55%

+48.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-26.85%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

6.01%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и JPYUSD=X

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.68%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

5.53%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

7.56%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

9.57%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

8.90%

+8.41%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and JPYUSD=X have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (5.08%) compared to JPYUSD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs JPYUSD=X's -52.96%.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор