PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWJ с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EWJ с JPYUSD=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, EWJ returned 8.84%/yr vs -4.16%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 8.84% против -4.16% соответственно.

EWJ

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
6.44%
С начала года
12.68%
1 год
30.39%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.84%

JPYUSD=X

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
-2.67%
С начала года
-3.54%
1 год
-8.52%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-7.48%
10 лет*
-4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		12.68%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
JPYUSD=X
JPY/USD		-3.54%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between EWJ and JPYUSD=X is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г.

-0.09

The correlation between EWJ and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

JPY/USD

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNXJPYUSD=X с VDE

Доходность на риск

EWJ vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.95

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.41

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.84

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.70

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

-1.11

+8.54

EWJ vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и JPYUSD=X

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки JPYUSD=X в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-53.20%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-9.90%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.17%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-32.94%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-38.53%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-53.16%

+46.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-27.22%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

6.59%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и JPYUSD=X

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

1.24%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

4.43%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

7.28%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

9.53%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

8.69%

+8.68%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and JPYUSD=X have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (7.16%) compared to JPYUSD=X (1.24%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs JPYUSD=X's -53.20%.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор