Сравнение EWJ с JPY=X
EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while JPY=X (USD/JPY) is a currency. Over the past 10 years, EWJ returned 8.84%/yr vs 0.00%/yr for JPY=X. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и JPY=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EWJ торгуется в USD, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью -0.16%.
EWJ
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.19%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.84%
JPY=X
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам EWJ и JPY=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 12.68% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
JPY=X USD/JPY | -0.16% | 0.04% | 0.14% | -0.04% | -0.02% | 0.05% | -0.02% | -0.12% | 0.11% | 0.07% |
Correlation
The correlation between EWJ and JPY=X is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWJ vs. JPY=X — Ранг доходности на риск
EWJ
JPY=X
Сравнение EWJ c JPY=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWJ | JPY=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.06 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | -0.10 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWJ и JPY=X
Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки JPY=X в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и JPY=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWJ | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -3.46% | -57.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -0.64% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -1.14% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -1.14% | -32.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.14% | -1.19% | -31.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -2.43% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.66% | -2.09% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 0.43% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и JPY=X
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWJ | JPY=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 0.32% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 0.68% | +16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 1.40% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 1.21% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 1.14% | +16.23% |
Часто задаваемые вопросы
EWJ and JPY=X have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWJ has higher volatility (7.16%) compared to JPY=X (0.32%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs JPY=X's -3.46%.
EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWJ и JPY=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор