PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWJ с JPY=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWJ и JPY=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и USD/JPY (JPY=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWJ торгуется в USD, в то время как JPY=X торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPY=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у JPY=X с доходностью -0.16%.


EWJ

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
6.44%
С начала года
12.68%
1 год
30.39%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.84%

JPY=X

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
-0.16%
1 год
-0.05%
3 года*
-0.02%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и JPY=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
12.68%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
JPY=X
USD/JPY
-0.16%0.04%0.14%-0.04%-0.02%0.05%-0.02%-0.12%0.11%0.07%

Correlation

The correlation between EWJ and JPY=X is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan ETF

USD/JPY

Доходность на риск

EWJ vs. JPY=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5555
Ранг коэф-та Мартина

JPY=X
Ранг доходности на риск JPY=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY=X: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY=X: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY=X: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY=X: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c JPY=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и USD/JPY (JPY=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWJJPY=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.06

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

-0.10

+7.54

EWJ vs. JPY=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа JPY=X равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и JPY=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и JPY=X

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки JPY=X в -3.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и JPY=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWJJPY=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-3.46%

-57.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-0.64%

-12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-1.14%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-1.14%

-32.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-1.19%

-31.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-2.43%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-2.09%

-19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

0.43%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и JPY=X

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с USD/JPY (JPY=X) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWJJPY=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

0.32%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

0.68%

+16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

1.40%

+19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

1.21%

+17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

1.14%

+16.23%

Часто задаваемые вопросы


EWJ and JPY=X have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (7.16%) compared to JPY=X (0.32%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs JPY=X's -3.46%.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и JPY=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор