PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.28%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.28% против 13.38% соответственно.

EWJ

1 день
0.20%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.78%
1 год
32.89%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.28%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.58%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between EWJ and IAU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.14

The correlation between EWJ and IAU shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWJ и IAU

Секторы
EWJ
IAU

Промышленность

26.0%

-

Технологии

19.1%

-

Финансовые услуги

17.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.3%
100.0%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%

-

Промышленность

EWJ
26.0%
IAU

-

Технологии

EWJ
19.1%
IAU

-

Финансовые услуги

EWJ
17.5%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

EWJ
12.2%
IAU

-

Коммуникационные услуги

EWJ
7.9%
IAU

-

Здравоохранение

EWJ
6.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.6%
IAU

-

Сырьевые материалы

EWJ
3.0%
IAU

-

Недвижимость

EWJ
2.3%
IAU
100.0%

Коммунальные услуги

EWJ
1.1%
IAU

-

Энергетика

EWJ
1.1%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

EWJ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.24

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.63

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.70

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

4.18

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.24

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.04

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.63

-0.51

Просадки

Сравнение просадок EWJ и IAU

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-45.14%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-19.18%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-19.18%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-20.93%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-21.82%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.02%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-15.96%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

7.79%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 4.21%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.50%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

23.03%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

26.41%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

17.94%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.90%

+1.37%

Сравнение комиссий EWJ и IAU

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и IAU

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.88%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and IAU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to EWJ (4.21%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 9.28% for EWJ. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for IAU.

EWJ is categorized as Japan Equities, while IAU is Gold. EWJ tracks MSCI Japan Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.25% for IAU.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор