Сравнение EWJ с FXY
EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 8.94%/yr vs -4.66%/yr for FXY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for FXY.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и FXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 8.94% против -4.66% соответственно.
EWJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 8.94%
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- -4.66%
Сравнение доходности по годам EWJ и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 14.45% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.78% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Correlation
The correlation between EWJ and FXY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | -0.08 |
The correlation between EWJ and FXY shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWJ vs. FXY — Ранг доходности на риск
EWJ
FXY
Сравнение EWJ c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWJ | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.92 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | -1.47 | +9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWJ и FXY
Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки FXY в -56.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и FXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWJ | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -56.62% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -10.21% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -15.73% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -34.61% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.14% | -41.64% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -56.61% | +51.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -27.90% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 6.37% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и FXY
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWJ | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 1.52% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 5.47% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 8.04% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 10.23% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 9.17% | +8.19% |
Сравнение комиссий EWJ и FXY
EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и FXY
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 3.88% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWJ and FXY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWJ has higher volatility (7.02%) compared to FXY (1.52%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs FXY's -56.62%.
On 10-year performance, EWJ leads with 8.94% vs -4.66% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 8.94% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.
EWJ has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for FXY.
EWJ is categorized as Japan Equities, while FXY is Currency. EWJ tracks MSCI Japan Index, while FXY tracks Japanese Yen. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.40% for FXY.
EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWJ и FXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор