PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с FXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с FXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.28%/yr vs -4.40%/yr for FXY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for FXY.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и FXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 9.28% против -4.40% соответственно.

EWJ

1 день
0.20%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.78%
1 год
32.89%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.28%

FXY

1 день
0.03%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-11.02%
3 года*
-4.90%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и FXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.58%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		-2.25%0.09%-10.93%-7.44%-12.75%-10.90%4.61%0.37%2.31%3.17%

Correlation

The correlation between EWJ and FXY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г.

-0.08

The correlation between EWJ and FXY shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с FXY:
FXY с YCLFXY с SPYFXY с FXEFXY с QQQFXY с DXJSFXY с IEFFXY с SCHD

Доходность на риск

EWJ vs. FXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FXY
Ранг доходности на риск FXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c FXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJFXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-1.33

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.97

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.79

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-1.03

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

-1.54

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJ vs. FXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FXY равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и FXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJFXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-1.33

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.76

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

-0.47

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.18

+0.30

Просадки

Сравнение просадок EWJ и FXY

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки FXY в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и FXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJFXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-56.03%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-10.74%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-15.12%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-33.72%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-40.84%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-55.92%

+55.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.74%

-27.74%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

7.53%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и FXY

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJFXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

1.14%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

5.75%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

8.34%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

10.24%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

9.33%

+7.94%

Сравнение комиссий EWJ и FXY

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и FXY

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.88%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
FXY
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and FXY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (4.21%) compared to FXY (1.14%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs FXY's -56.03%.

On 10-year performance, EWJ leads with 9.28% vs -4.40% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.28% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for FXY.

EWJ is categorized as Japan Equities, while FXY is Currency. EWJ tracks MSCI Japan Index, while FXY tracks Japanese Yen. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.40% for FXY.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и FXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор