Сравнение EWJ с FXY
EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.71%/yr vs -5.00%/yr for FXY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for FXY.
Доходность
Сравнение доходности EWJ и FXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWJ показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 9.71% против -5.00% соответственно.
EWJ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 34.47%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 9.71%
FXY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -10.60%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -5.00%
Сравнение доходности по годам EWJ и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 16.30% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.37% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Correlation
The correlation between EWJ and FXY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | -0.08 |
The correlation between EWJ and FXY shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWJ vs. FXY — Ранг доходности на риск
EWJ
FXY
Сравнение EWJ c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWJ | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.79 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.92 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | -1.40 | +9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWJ и FXY
Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки FXY в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и FXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWJ | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -56.42% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -11.60% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -15.88% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -34.31% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.14% | -41.37% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -56.42% | +52.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.70% | -27.82% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 7.58% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJ и FXY
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWJ | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 0.79% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 5.42% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 8.13% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 10.24% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 9.23% | +8.10% |
Сравнение комиссий EWJ и FXY
EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJ и FXY
Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 3.81% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWJ and FXY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWJ has higher volatility (7.97%) compared to FXY (0.79%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs FXY's -56.42%.
On 10-year performance, EWJ leads with 9.71% vs -5.00% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.71% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.
EWJ has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for FXY.
EWJ is categorized as Japan Equities, while FXY is Currency. EWJ tracks MSCI Japan Index, while FXY tracks Japanese Yen. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.40% for FXY.
EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWJ и FXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор