PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWJ с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с DFJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds - EWJ tracks the MSCI Japan Index while DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.15%/yr vs 9.27%/yr for DFJ. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 17.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWJ имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции DFJ немного впереди с 9.27%.

EWJ

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
9.36%
С начала года
18.50%
1 год
32.29%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.15%
Всё время*
2.70%

DFJ

1 день
1.77%
1 месяц
3.51%
6 месяцев
8.52%
С начала года
17.54%
1 год
27.82%
3 года*
20.63%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.27%
Всё время*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFJ

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
$3.65M$3.56M$3.94M

EWJ

iShares MSCI Japan ETF
$394.57M$423.54M$511.90M

Сравнение доходности по годам EWJ и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		18.50%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		17.54%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Correlation

The correlation between EWJ and DFJ is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.86

The correlation between EWJ and DFJ shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWJ и DFJ

Секторы
EWJ
DFJ

Технологии

24.9%
13.2%

Промышленность

22.9%
26.8%

Финансовые услуги

17.6%
13.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
15.9%

Коммуникационные услуги

8.1%
1.3%

Здравоохранение

5.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.1%

Сырьевые материалы

3.1%
13.8%

Недвижимость

1.9%
2.7%

Коммунальные услуги

1.0%
1.5%

Энергетика

0.8%
0.3%

Технологии

EWJ
24.9%
DFJ
13.2%

Промышленность

EWJ
22.9%
DFJ
26.8%

Финансовые услуги

EWJ
17.6%
DFJ
13.8%

Потребительский циклический сектор

EWJ
11.2%
DFJ
15.9%

Коммуникационные услуги

EWJ
8.1%
DFJ
1.3%

Здравоохранение

EWJ
5.3%
DFJ
3.7%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.4%
DFJ
7.1%

Сырьевые материалы

EWJ
3.1%
DFJ
13.8%

Недвижимость

EWJ
1.9%
DFJ
2.7%

Коммунальные услуги

EWJ
1.0%
DFJ
1.5%

Энергетика

EWJ
0.8%
DFJ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

EWJ vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWJ c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.59

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.27

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.14

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

5.67

+1.96

EWJ vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и DFJ

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-46.00%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-13.03%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-13.03%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-29.71%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-40.02%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

0.00%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.64%

-11.10%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.92%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и DFJ

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.67%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

14.91%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

17.60%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

16.13%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.01%

+0.44%

Сравнение комиссий EWJ и DFJ

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и DFJ

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DFJ в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.50%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.74%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and DFJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (7.16%) compared to DFJ (6.67%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs DFJ's -46.00%.

On 10-year performance, DFJ leads with 9.27% vs 9.15% for EWJ. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DFJ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFJ has performed better with a 9.27% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.50% for DFJ.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.58% for DFJ.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор