Сравнение EWH с TCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI).
EWH и TCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и TCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и TCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -9.35% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у TCHI с доходностью -7.87%.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и TCHI
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TCHI в 0.59%.
Доходность на риск
EWH vs. TCHI — Ранг доходности на риск
EWH
TCHI
Сравнение EWH c TCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | TCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.38 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.71 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.10 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.50 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 1.17 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.38 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.03 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EWH и TCHI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и TCHI
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности TCHI в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и TCHI
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и TCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -43.96% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -20.73% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -19.40% | +15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -21.96% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 8.94% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и TCHI
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.21% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 18.00% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 28.73% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 35.10% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 35.10% | -15.55% |