Сравнение EWH с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWH и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.29% против 9.83% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и IWM
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWH vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWH
IWM
Сравнение EWH c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.15 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.70 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.93 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 7.08 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.15 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EWH и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и IWM
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и IWM
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -59.05% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.74% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -31.91% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -41.13% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -7.33% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -10.83% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.73% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.36% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 14.48% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 23.18% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 22.54% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 22.99% | -3.44% |