Сравнение EWH с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Gold Trust (IAU).
EWH и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWH и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.29% против 14.27% соответственно.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и IAU
EWH берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWH vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWH
IAU
Сравнение EWH c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.33 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.72 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 9.95 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.90 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.26 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между EWH и IAU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и IAU
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и IAU
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -45.14% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -19.18% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | -20.93% | -21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -21.82% | -20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -11.71% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -15.98% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.23% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 10.44% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 24.15% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 27.64% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 17.70% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 15.83% | +3.72% |