PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с BRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWH с BRF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) and BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EWH is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index, while BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWH returned 4.68%/yr vs 6.50%/yr for BRF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EWH charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for BRF.

Доходность

Сравнение доходности EWH и BRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям BRF по среднегодовой доходности: 4.68% против 6.50% соответственно.

EWH

1 день
-1.27%
1 месяц
-5.02%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.27%
1 год
22.22%
3 года*
9.34%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
4.68%

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWH и BRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.98%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%

Correlation

The correlation between EWH and BRF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2009 г.

0.44

The correlation between EWH and BRF shifts across timeframes, from 0.33 (5 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWH и BRF

Секторы
EWH
BRF

Финансовые услуги

45.4%
8.9%

Недвижимость

18.7%
14.1%

Промышленность

16.6%
13.5%

Коммунальные услуги

11.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
14.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

12.9%

Энергетика

-

5.7%

Здравоохранение

-

6.0%

Технологии

-

4.0%

Финансовые услуги

EWH
45.4%
BRF
8.9%

Недвижимость

EWH
18.7%
BRF
14.1%

Промышленность

EWH
16.6%
BRF
13.5%

Коммунальные услуги

EWH
11.2%
BRF
9.4%

Потребительский циклический сектор

EWH
3.7%
BRF
14.2%

Потребительский защитный сектор

EWH
2.7%
BRF
10.3%

Коммуникационные услуги

EWH
1.7%
BRF

-

Сырьевые материалы

EWH

-

BRF
12.9%

Энергетика

EWH

-

BRF
5.7%

Здравоохранение

EWH

-

BRF
6.0%

Технологии

EWH

-

BRF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR

Доходность на риск

EWH vs. BRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c BRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHBRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.74

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.16

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.31

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

3.63

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. BRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BRF равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и BRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHBRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.74

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.06

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EWH и BRF

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и BRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWHBRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-82.26%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-16.11%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-37.81%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.46%

-50.49%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-60.43%

+17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-48.56%

+40.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-45.74%

+26.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.80%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и BRF

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 4.94%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWHBRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

10.09%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

24.34%

-12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

28.38%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

31.64%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

33.93%

-14.37%

Сравнение комиссий EWH и BRF

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BRF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и BRF

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности BRF в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.90%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EWH and BRF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRF has higher volatility (10.09%) compared to EWH (4.94%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs BRF's -82.26%.

On 10-year performance, BRF leads with 6.50% vs 4.68% for EWH. On fees, EWH is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWH has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BRF has performed better with a 6.50% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWH is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 4.90% for EWH.

EWH is categorized as Asia Pacific Equities, while BRF is Latin America Equities. EWH tracks MSCI Hong Kong Index, while BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for EWH and 0.60% for BRF.

EWH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWH и BRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор