PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EWH с ^HSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Hang Seng Index (^HSI).

EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности EWH и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWH и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
^HSI
Hang Seng Index		-1.97%27.55%18.27%-13.81%-15.60%-14.56%-2.93%9.64%-13.82%34.99%
Разные валюты инструментов

EWH торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 5.29% против 2.02% соответственно.

EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%

^HSI

1 день
2.10%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-6.44%
1 год
8.25%
3 года*
7.50%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

Hang Seng Index

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

EWH vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWH^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.37

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.60

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

0.32

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

1.02

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWH^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.37

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.05

+0.13

Корреляция

Корреляция между EWH и ^HSI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EWH и ^HSI

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

EWH^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-65.18%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-14.54%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-50.16%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-55.70%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-23.71%

+19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-24.18%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.86%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и ^HSI

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у Hang Seng Index (^HSI) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWH^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.52%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

14.21%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

23.01%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

25.39%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

22.04%

-2.49%