PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EWH с ^HSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWH (iShares MSCI Hong Kong ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Hong Kong Index, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 10 years, EWH returned 4.68%/yr vs 1.77%/yr for ^HSI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EWH и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EWH торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции EWH превзошли акции ^HSI по среднегодовой доходности: 4.68% против 1.77% соответственно.

EWH

1 день
-1.27%
1 месяц
-5.02%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.27%
1 год
22.22%
3 года*
9.34%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
4.68%

^HSI

1 день
-1.41%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-3.22%
1 год
6.95%
3 года*
9.78%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWH и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		5.98%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
^HSI
Hang Seng Index		-2.08%27.55%18.27%-13.81%-15.60%-14.56%-2.93%9.64%-13.82%34.99%

Correlation

The correlation between EWH and ^HSI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.50

The correlation between EWH and ^HSI shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

Hang Seng Index

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0005.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

EWH vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWH^HSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.39

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.68

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.54

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

1.35

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWH^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.39

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.03

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EWH и ^HSI

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и ^HSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWH^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-65.19%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-13.13%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-25.67%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.46%

-50.41%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-55.87%

+13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-23.94%

+15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-28.60%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.21%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и ^HSI

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Hang Seng Index (^HSI) имеют волатильность 4.94% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWH^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.14%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.70%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

18.52%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

25.45%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

22.06%

-2.50%

Часто задаваемые вопросы

EWH and ^HSI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^HSI has higher volatility (5.14%) compared to EWH (4.94%). In terms of maximum drawdown, EWH dropped -66.44% vs ^HSI's -65.19%.

EWH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWH и ^HSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор