График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^HSI
Hang Seng Index (^HSI) снизился на 3.7% с начала года. Текущая цена акции ^HSI — HK$24,681. Инвесторы, вложившие HK$1,000 в акции ^HSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму HK$881.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hang Seng Index (^HSI) показал доход в -3.70% с начала года и 0.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^HSI составила 1.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.40%.
Hang Seng Index
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- -8.33%
- С начала года
- -3.70%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 1.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 13.40%
Доходность ^HSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1993 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^HSI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 окт. 1997 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 26 окт. 1987 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.85% | -2.76% | -6.92% | 3.99% | -2.30% | -9.14% | 7.87% | -3.70% | |||||
| 2025 | 0.82% | 13.43% | 0.78% | -4.33% | 5.29% | 3.36% | 2.91% | 1.23% | 7.09% | -3.53% | -0.18% | -0.88% | 27.77% |
| 2024 | -9.16% | 6.63% | 0.18% | 7.39% | 1.78% | -2.00% | -2.11% | 3.72% | 17.48% | -3.86% | -4.40% | 3.28% | 17.67% |
| 2023 | 10.42% | -9.41% | 3.10% | -2.48% | -8.35% | 3.74% | 6.15% | -8.45% | -3.11% | -3.91% | -0.41% | 0.03% | -13.82% |
| 2022 | 1.73% | -4.58% | -3.15% | -4.13% | 1.54% | 2.08% | -7.79% | -1.00% | -13.69% | -14.72% | 26.62% | 6.37% | -15.46% |
| 2021 | 3.87% | 2.46% | -2.08% | 1.22% | 1.49% | -1.11% | -9.94% | -0.32% | -5.04% | 3.26% | -7.49% | -0.33% | -14.08% |
Метрики бенчмарка
Hang Seng Index has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.27, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1986.
- This index participated in 101.03% of S&P 500 Index downside but only 63.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.05 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.05 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 63.93%
- Участие в снижении
- 101.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^HSI имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hang Seng Index (^HSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^HSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.30 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 10.00 | -9.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hang Seng Index показал максимальную просадку в 65.18%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2275 торговых сессий.
Текущая просадка Hang Seng Index составляет 25.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.18%окт. 2008 г. | 12mo 2d | 9y 2mo | 10y 2moокт. 2007 г. - янв. 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-60.05%авг. 1998 г. | 1y 5d | 1y 4mo | 2y 4moавг. 1997 г. - дек. 1999 г. | — |
-55.70%окт. 2022 г. | 4y 9mo | — | 8y 5moянв. 2018 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-54.05%апр. 2003 г. | 3y 27d | 3y 6mo | 6y 7moмарт 2000 г. - окт. 2006 г. | — |
-52.02%дек. 1987 г. | 2mo 6d | 3y 7mo | 3y 9moокт. 1987 г. - июль 1991 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| ^HSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -56.80% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -8.77% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -18.97% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.56% | -24.92% | -22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | -34.06% | -21.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.56% | -0.95% | -24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -9.26% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 2.02% | +4.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^HSI
Добавьте Hang Seng Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^HSI