Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3B
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- HK$78.55T
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^HSI
Hang Seng Index (^HSI) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции ^HSI — HK$25,853. Инвесторы, вложившие HK$1,000 в акции ^HSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму HK$988.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Hang Seng Index (^HSI) показал доход в 0.87% с начала года и 3.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^HSI составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.60%.
Hang Seng Index
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.47%
- 6 месяцев
- -3.70%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 1.56%
- Всё время*
- 6.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 13.70%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.60%
- Всё время*
- 9.20%
Доходность ^HSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1993 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^HSI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 окт. 1997 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 26 окт. 1987 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.85% | -2.76% | -6.92% | 3.99% | -2.30% | -9.14% | 13.13% | -0.12% | 0.87% | ||||
| 2025 | 0.82% | 13.43% | 0.78% | -4.33% | 5.29% | 3.36% | 2.91% | 1.23% | 7.09% | -3.53% | -0.18% | -0.88% | 27.77% |
| 2024 | -9.16% | 6.63% | 0.18% | 7.39% | 1.78% | -2.00% | -2.11% | 3.72% | 17.48% | -3.86% | -4.40% | 3.28% | 17.67% |
| 2023 | 10.42% | -9.41% | 3.10% | -2.48% | -8.35% | 3.74% | 6.15% | -8.45% | -3.11% | -3.91% | -0.41% | 0.03% | -13.82% |
| 2022 | 1.73% | -4.58% | -3.15% | -4.13% | 1.54% | 2.08% | -7.79% | -1.00% | -13.69% | -14.72% | 26.62% | 6.37% | -15.46% |
| 2021 | 3.87% | 2.46% | -2.08% | 1.22% | 1.49% | -1.11% | -9.94% | -0.32% | -5.04% | 3.26% | -7.49% | -0.33% | -14.08% |
Метрики бенчмарка
Hang Seng Index has an annualized alpha of 0.52%, beta of 0.27, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1986.
- This index participated in 101.03% of S&P 500 Index downside but only 63.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.05 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
- R2 of 0.05 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.52%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 63.10%
- Участие в снижении
- 101.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^HSI имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории индексов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hang Seng Index (^HSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^HSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.58 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 10.93 | -10.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hang Seng Index показал максимальную просадку в 65.18%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2275 торговых сессий.
Текущая просадка Hang Seng Index составляет 22.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.18%окт. 2008 г. | 12mo 2d | 9y 2mo | 10y 2moокт. 2007 г. - янв. 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-60.05%авг. 1998 г. | 1y 5d | 1y 4mo | 2y 4moавг. 1997 г. - дек. 1999 г. | — |
-55.70%окт. 2022 г. | 4y 9mo | — | 8y 6moянв. 2018 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-54.05%апр. 2003 г. | 3y 27d | 3y 6mo | 6y 7moмарт 2000 г. - окт. 2006 г. | — |
-52.02%дек. 1987 г. | 2mo 6d | 3y 7mo | 3y 9moокт. 1987 г. - июль 1991 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| ^HSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -56.80% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -8.77% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -18.97% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | -24.92% | -19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | -34.06% | -21.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.02% | -0.16% | -21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -9.26% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 2.06% | +5.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^HSI
Добавьте Hang Seng Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^HSI