PortfoliosLab logo

HANG SENG INDEX (^HSI)

Индекс · Валюта в HKD · Последнее обновление 17 мая 2022 г.

    ^HSIГрафик цены за акцию


    Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

    ^HSIДоходность

    График показывает рост HK$10,000 инвестированных в HANG SENG INDEX 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы HK$9,445 при доходности около -5.55%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


    ^HSI (HANG SENG INDEX)
    Benchmark (^GSPC)

    ^HSIДоходность по периодам

    Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

    ПериодДоходностьБенчмарк
    1 месяц-4.21%-6.25%
    С начала года-11.91%-11.75%
    6 месяцев-18.82%-11.41%
    1 год-26.46%-4.97%
    5 лет-4.10%11.98%
    10 лет0.86%13.14%

    ^HSIДоходность по месяцам


    Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

    ^HSIГрафик коэффициента Шарпа

    Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

    HANG SENG INDEX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.08. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

    График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


    ^HSI (HANG SENG INDEX)
    Benchmark (^GSPC)

    ^HSIГрафик просадок

    На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


    ^HSI (HANG SENG INDEX)
    Benchmark (^GSPC)

    ^HSIМаксимальные просадки

    HANG SENG INDEX с января 2010 показал максимальную просадку в 44.46%, зарегистрированную 15 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

    В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


    Глубина

    Начало

    Падение

    Дно

    Восстановление

    Окончание

    Всего

    -44.46%29 янв. 2018 г.101715 мар. 2022 г.
    -35.59%29 апр. 2015 г.19612 февр. 2016 г.4096 окт. 2017 г.605
    -34.91%9 нояб. 2010 г.2244 окт. 2011 г.70919 авг. 2014 г.933
    -15.31%7 янв. 2010 г.9325 мая 2010 г.904 окт. 2010 г.183
    -10.79%4 сент. 2014 г.7217 дек. 2014 г.728 апр. 2015 г.144
    -5.93%23 нояб. 2017 г.106 дек. 2017 г.162 янв. 2018 г.26
    -3.29%14 апр. 2015 г.520 апр. 2015 г.424 апр. 2015 г.9
    -3.17%15 окт. 2010 г.1129 окт. 2010 г.33 нояб. 2010 г.14
    -1.94%19 окт. 2017 г.424 окт. 2017 г.107 нояб. 2017 г.14
    -1.69%26 авг. 2014 г.328 авг. 2014 г.43 сент. 2014 г.7

    ^HSIГрафик волатильности

    На текущий момент HANG SENG INDEX показывает волатильность на уровне 36.80%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


    ^HSI (HANG SENG INDEX)
    Benchmark (^GSPC)

    Портфели с HANG SENG INDEX


    Загрузка...

    Другие индикаторы для HANG SENG INDEX