PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hang Seng Index (^HSI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hang Seng Index

Популярные сравнения: ^HSI с SPY, ^HSI с BCH-USD, ^HSI с QQQ, ^HSI с 9988.HK, ^HSI с 0014.HK, ^HSI с HSTC.L, ^HSI с VOO, ^HSI с BTC-USD, ^HSI с BRK-B, ^HSI с IMOEX

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Hang Seng Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11,855.67%
1,449.94%
^HSI (Hang Seng Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hang Seng Index показал доход в 8.70% с начала года и -0.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hang Seng Index составила -2.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.70%11.24%
1 месяц4.99%4.04%
6 месяцев6.78%16.49%
1 год-0.11%26.17%
5 лет (среднегодовая)-7.50%13.76%
10 лет (среднегодовая)-2.22%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^HSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.16%6.63%0.18%7.39%8.70%
202310.42%-9.41%3.10%-2.48%-8.35%3.74%6.15%-8.45%-3.11%-3.91%-0.41%0.03%-13.82%
20221.73%-4.58%-3.15%-4.13%1.54%2.08%-7.79%-1.00%-13.69%-14.72%26.62%6.37%-15.46%
20213.87%2.46%-2.08%1.22%1.49%-1.11%-9.94%-0.32%-5.04%3.26%-7.49%-0.33%-14.08%
2020-6.66%-0.69%-9.67%4.41%-6.83%6.38%0.69%2.37%-6.82%2.76%9.27%3.38%-3.40%
20198.11%2.47%1.46%2.23%-9.42%6.10%-2.68%-7.39%1.43%3.12%-2.08%7.00%9.07%
20189.92%-6.21%-2.44%2.38%-1.10%-4.97%-1.29%-2.43%-0.36%-10.11%6.11%-2.49%-13.61%
20176.18%1.63%1.56%2.09%4.25%0.41%6.05%2.37%-1.49%2.51%3.30%2.54%35.99%
2016-10.18%-2.90%8.71%1.40%-1.20%-0.10%5.28%4.96%1.39%-1.56%-0.63%-3.46%0.39%
20153.82%1.29%0.31%12.98%-2.52%-4.28%-6.15%-12.04%-3.80%8.60%-2.84%-0.37%-7.16%
2014-5.45%3.64%-3.00%-0.08%4.28%0.47%6.75%-0.06%-7.31%4.64%-0.04%-1.59%1.28%
20134.73%-2.99%-3.13%1.96%-1.52%-7.10%5.19%-0.70%5.19%1.52%2.91%-2.41%2.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^HSI среди indices на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 55
^HSI (Hang Seng Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hang Seng Index (^HSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^HSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^HSI, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^HSI, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^HSI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.600.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^HSI, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^HSI, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.23

Коэффициент Шарпа

Hang Seng Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.26
2.41
^HSI (Hang Seng Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-44.11%
-0.20%
^HSI (Hang Seng Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hang Seng Index показал максимальную просадку в 91.54%, зарегистрированную 10 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 1698 торговых сессий.

Текущая просадка Hang Seng Index составляет 44.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.54%12 мар. 1973 г.45710 дек. 1974 г.169812 июн. 1981 г.2155
-65.18%31 окт. 2007 г.24227 окт. 2008 г.227616 янв. 2018 г.2518
-62.64%20 июл. 1981 г.3452 дек. 1982 г.7667 янв. 1986 г.1111
-60.05%8 авг. 1997 г.25013 авг. 1998 г.33824 дек. 1999 г.588
-55.7%29 янв. 2018 г.117231 окт. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hang Seng Index составляет 5.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.87%
3.01%
^HSI (Hang Seng Index)
Benchmark (^GSPC)