PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^HSI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^HSI и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ^HSI с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или SPY.

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

1.02

SPY:

0.71

Коэф-т Сортино

^HSI:

1.28

SPY:

1.20

Коэф-т Омега

^HSI:

1.19

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.51

SPY:

0.83

Коэф-т Мартина

^HSI:

2.66

SPY:

3.14

Индекс Язвы

^HSI:

9.58%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

^HSI:

28.73%

SPY:

20.41%

Макс. просадка

^HSI:

-65.18%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^HSI:

-28.57%

SPY:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.40% против 12.94% соответственно.

^HSI

С начала года

18.05%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

19.92%

1 год

28.68%

3 года

3.95%

5 лет

-0.90%

10 лет

-1.40%

SPY

С начала года

2.01%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

-0.66%

1 год

14.38%

3 года

14.90%

5 лет

15.54%

10 лет

12.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hang Seng Index

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и SPY

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и SPY

Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...