Сравнение ^HSI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^HSI и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^HSI и SPY
Основные характеристики
^HSI:
1.22
SPY:
0.54
^HSI:
1.63
SPY:
0.90
^HSI:
1.25
SPY:
1.13
^HSI:
0.69
SPY:
0.58
^HSI:
3.36
SPY:
2.32
^HSI:
10.42%
SPY:
4.69%
^HSI:
28.84%
SPY:
20.01%
^HSI:
-91.54%
SPY:
-55.19%
^HSI:
-33.28%
SPY:
-8.61%
Доходность по периодам
С начала года, ^HSI показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.43% против 12.16% соответственно.
^HSI
10.27%
-4.69%
8.87%
24.52%
-2.19%
-2.43%
SPY
-4.42%
-0.45%
-1.16%
13.04%
16.32%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^HSI и SPY
^HSI
SPY
Сравнение ^HSI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^HSI и SPY
Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^HSI и SPY
Hang Seng Index (^HSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.46% и 15.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.