PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^HSI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^HSI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^HSI
Hang Seng Index		-3.29%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.67%17.95%24.24%26.16%-18.04%29.43%17.80%30.53%-4.36%22.64%
Разные валюты инструментов

^HSI торгуется в HKD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.92% против 14.10% соответственно.

^HSI

1 день
0.15%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-7.70%
1 год
7.22%
3 года*
6.71%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.92%

SPY

1 день
2.96%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.10%
1 год
18.49%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.87%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hang Seng Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0066.HK^HSI с 0388.HK^HSI с BTC-USD^HSI с KTEC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^HSI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^HSI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^HSISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.98

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.51

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.59

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

7.68

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^HSI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^HSISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.98

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.70

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между ^HSI и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и SPY

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^HSISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-55.19%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-12.05%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.16%

-24.50%

-25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

-33.72%

-21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.23%

-6.24%

-18.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-9.09%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.52%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и SPY

Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^HSISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.33%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

9.45%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

19.04%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.25%

17.05%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.89%

+4.05%