Сравнение ^HSI с BTC-USD
^HSI (Hang Seng Index) is an index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^HSI returned 1.47%/yr vs 57.08%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^HSI и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^HSI торгуется в HKD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^HSI показывает доходность -8.66%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.41%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.47% против 57.08% соответственно.
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 1.47%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.39%
- С начала года
- -31.41%
- 6 месяцев
- -31.07%
- 1 год
- -44.60%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 57.08%
Сравнение доходности по годам ^HSI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^HSI Hang Seng Index | -8.66% | 27.77% | 17.67% | -13.82% | -15.46% | -14.08% | -3.40% | 9.07% | -13.61% | 35.99% |
BTC-USD Bitcoin | -31.41% | -6.09% | 120.79% | 153.36% | -64.02% | 60.27% | 302.75% | 93.07% | -74.60% | 1,427.56% |
Correlation
The correlation between ^HSI and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^HSI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
^HSI
BTC-USD
Сравнение ^HSI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^HSI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.86 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.46 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^HSI и BTC-USD
Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^HSI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -85.30% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -51.88% | +35.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -51.88% | +26.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.85% | -76.63% | +26.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | -83.22% | +27.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.38% | -51.88% | +22.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -42.02% | +17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 31.19% | -25.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^HSI и BTC-USD
Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 5.41%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^HSI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 12.41% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 35.49% | -21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 35.95% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 44.84% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 55.70% | -33.77% |
Часто задаваемые вопросы
^HSI and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.41%) compared to ^HSI (5.41%). In terms of maximum drawdown, ^HSI dropped -65.18% vs BTC-USD's -85.30%.
^HSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^HSI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор