PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^HSI с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с BTC-USD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^HSI и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^HSI
Hang Seng Index		-3.29%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%
BTC-USD
Bitcoin		-21.38%-6.09%120.79%153.36%-64.02%60.27%302.75%93.07%-74.60%1,427.56%
Разные валюты инструментов

^HSI торгуется в HKD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.38%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.92% против 66.66% соответственно.

^HSI

1 день
0.15%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-7.70%
1 год
7.22%
3 года*
6.71%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.92%

BTC-USD

1 день
2.38%
1 месяц
4.05%
С начала года
-21.38%
6 месяцев
-39.69%
1 год
-16.63%
3 года*
33.80%
5 лет*
3.23%
10 лет*
66.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hang Seng Index

Bitcoin

Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0066.HK^HSI с 0388.HK^HSI с KTEC
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

^HSI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^HSI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^HSIBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.37

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.26

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

-1.13

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

-2.04

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^HSI vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^HSIBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.37

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.99

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.19

-0.93

Корреляция

Корреляция между ^HSI и BTC-USD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и BTC-USD

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

^HSIBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-85.30%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-49.65%

+35.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.16%

-76.67%

+26.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

-83.80%

+28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.23%

-45.25%

+20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-41.98%

+17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

27.45%

-22.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и BTC-USD

Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 7.16%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^HSIBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

14.92%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

36.46%

-22.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

36.95%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.25%

47.23%

-21.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

56.17%

-34.23%