PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^HSI с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^HSI (Hang Seng Index) is an index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^HSI returned 1.85%/yr vs 59.51%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^HSI торгуется в HKD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.52%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.85% против 59.51% соответственно.

^HSI

1 день
-1.48%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.63%
1 год
6.76%
3 года*
9.74%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
1.85%

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.78%
С начала года
-29.52%
6 месяцев
-30.98%
1 год
-39.77%
3 года*
30.96%
5 лет*
10.92%
10 лет*
59.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^HSI и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^HSI
Hang Seng Index		-1.47%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%
BTC-USD
Bitcoin		-29.52%-6.09%120.79%153.36%-64.02%60.27%302.75%93.07%-74.60%1,427.56%

Correlation

The correlation between ^HSI and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hang Seng Index

Bitcoin

Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0005.HK^HSI с 0066.HK
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

^HSI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^HSI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^HSIBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.92

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-1.27

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.86

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.79

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

-1.41

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^HSI vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^HSIBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.92

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.20

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.88

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.11

-0.84

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и BTC-USD

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^HSIBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-85.30%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-50.55%

+37.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-50.55%

+25.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.85%

-76.63%

+26.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

-83.22%

+27.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.83%

-50.55%

+26.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-41.90%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

33.79%

-28.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и BTC-USD

Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 5.18%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^HSIBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

10.82%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

35.02%

-21.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

36.00%

-17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

45.65%

-20.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

56.14%

-34.18%

Часто задаваемые вопросы

^HSI and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (10.82%) compared to ^HSI (5.18%). In terms of maximum drawdown, ^HSI dropped -65.18% vs BTC-USD's -85.30%.

^HSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^HSI и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор