Сравнение ^HSI с BTC-USD
^HSI (Hang Seng Index) is an index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^HSI returned 1.44%/yr vs 57.81%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^HSI и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^HSI торгуется в HKD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^HSI показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.47%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.44% против 57.81% соответственно.
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- -2.43%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 1.44%
BTC-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -32.76%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -46.52%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 57.81%
Сравнение доходности по годам ^HSI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^HSI Hang Seng Index | -2.43% | 27.77% | 17.67% | -13.82% | -15.46% | -14.08% | -3.40% | 9.07% | -13.61% | 35.99% |
BTC-USD Bitcoin | -26.47% | -6.09% | 120.79% | 153.36% | -64.02% | 60.27% | 302.75% | 93.07% | -74.60% | 1,427.56% |
Correlation
The correlation between ^HSI and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^HSI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
^HSI
BTC-USD
Сравнение ^HSI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^HSI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.88 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.42 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^HSI и BTC-USD
Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^HSI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -85.30% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -52.72% | +33.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -52.72% | +27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.02% | -76.63% | +29.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | -83.22% | +27.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.57% | -48.42% | +23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -42.19% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 29.01% | -21.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^HSI и BTC-USD
Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 5.81%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^HSI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 9.52% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 35.64% | -21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 36.07% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 44.68% | -19.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 55.67% | -33.72% |
Часто задаваемые вопросы
^HSI and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.52%) compared to ^HSI (5.81%). In terms of maximum drawdown, ^HSI dropped -65.18% vs BTC-USD's -85.30%.
^HSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^HSI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор