PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^HSI с 0005.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с 0005.HK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и HSBC Holdings PLC (0005.HK).

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и 0005.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и HSBC Holdings PLC (0005.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^HSI и 0005.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^HSI
Hang Seng Index		-2.01%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%
0005.HK
HSBC Holdings PLC		9.10%70.54%31.34%39.10%8.03%19.47%-32.78%0.12%-14.55%35.93%

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у 0005.HK с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям 0005.HK по среднегодовой доходности: 2.05% против 16.63% соответственно.

^HSI

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-7.95%
1 год
8.25%
3 года*
7.16%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
2.05%

0005.HK

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.39%
1 год
55.38%
3 года*
43.48%
5 лет*
30.92%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hang Seng Index

HSBC Holdings PLC

Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD
Часто сравнивают с 0005.HK:
0005.HK с 0011.HK0005.HK с 2888.HK0005.HK с 0002.HK0005.HK с 0941.HK0005.HK с 1810.HK0005.HK с 0006.HK0005.HK с 2388.HK

Доходность на риск

^HSI vs. 0005.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
0005.HK
Ранг доходности на риск 0005.HK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0005.HK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0005.HK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0005.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0005.HK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0005.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^HSI c 0005.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и HSBC Holdings PLC (0005.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^HSI0005.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.93

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.25

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.77

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

10.30

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^HSI vs. 0005.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа 0005.HK равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и 0005.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^HSI0005.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.93

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

1.31

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.72

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

0.00

Корреляция

Корреляция между ^HSI и 0005.HK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и 0005.HK

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что меньше максимальной просадки 0005.HK в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и 0005.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

^HSI0005.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-76.75%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-17.08%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.16%

-31.89%

-18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

-62.94%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.24%

-9.34%

-14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-20.98%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

5.34%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и 0005.HK

Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 7.18%, в то время как у HSBC Holdings PLC (0005.HK) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0005.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^HSI0005.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

12.36%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

21.36%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

29.61%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.25%

24.23%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

23.54%

-1.60%