PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^HSI с 0388.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с 0388.HK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK).

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и 0388.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^HSI и 0388.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^HSI
Hang Seng Index		-3.29%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%
0388.HK
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd		-3.15%42.10%13.85%-18.41%-24.22%9.26%71.64%14.65%-2.86%33.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^HSI показывает доходность -3.29%, а 0388.HK немного выше – -3.15%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям 0388.HK по среднегодовой доходности: 1.92% против 10.71% соответственно.

^HSI

1 день
0.15%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-7.70%
1 год
7.22%
3 года*
6.71%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.92%

0388.HK

1 день
1.62%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-10.68%
1 год
16.03%
3 года*
6.99%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hang Seng Index

Hong Kong Exchange and Clearing Ltd

Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD^HSI с KTEC
Часто сравнивают с 0388.HK:
0388.HK с 0939.HK0388.HK с 2318.HK0388.HK с 1299.HK0388.HK с 1810.HK0388.HK с ICE0388.HK с 0700.HK0388.HK с VOO

Доходность на риск

^HSI vs. 0388.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
0388.HK
Ранг доходности на риск 0388.HK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0388.HK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0388.HK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0388.HK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0388.HK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0388.HK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^HSI c 0388.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^HSI0388.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.58

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.92

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.62

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

1.52

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^HSI vs. 0388.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа 0388.HK равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и 0388.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^HSI0388.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.36

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.28

Корреляция

Корреляция между ^HSI и 0388.HK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и 0388.HK

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что меньше максимальной просадки 0388.HK в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и 0388.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

^HSI0388.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-79.34%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-16.05%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.16%

-60.01%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

-61.53%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.23%

-20.66%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-28.06%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

7.14%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и 0388.HK

Hang Seng Index (^HSI) и Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (0388.HK) имеют волатильность 7.16% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^HSI0388.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.28%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

15.48%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

28.31%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.25%

34.23%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

30.54%

-8.60%