Сравнение ^HSI с QQQ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^HSI с QQQ

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^HSI и QQQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^HSI

QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

1.51

QQQ:

-0.18

Коэф-т Сортино

^HSI:

2.15

QQQ:

-0.10

Коэф-т Омега

^HSI:

1.28

QQQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.75

QQQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

^HSI:

3.93

QQQ:

-0.70

Индекс Язвы

^HSI:

9.80%

QQQ:

5.41%

Дневная вол-ть

^HSI:

25.50%

QQQ:

21.28%

Макс. просадка

^HSI:

-91.54%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^HSI:

-31.08%

QQQ:

-21.54%

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.03% против 15.79% соответственно.

^HSI

С начала года

13.91%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

0.50%

1 год

36.62%

5 лет

-0.34%

10 лет

-1.03%

QQQ

С начала года

-17.20%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-2.32%

5 лет

18.97%

10 лет

15.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^HSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^HSI: 1.53

QQQ: -0.06

Коэффициент Сортино

^HSI: 2.17

QQQ: 0.05

Коэффициент Омега

^HSI: 1.29

QQQ: 1.01

Коэффициент Кальмара

^HSI: 0.76

QQQ: -0.06

Коэффициент Мартина

^HSI: 3.83

QQQ: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^HSI

QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и QQQ

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^HSI

QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и QQQ

Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 6.11%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^HSI

QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^HSI с QQQ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и QQQ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и QQQ

^HSI

QQQ

Сравнение ^HSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и QQQ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество