PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^HSI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^HSI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^HSI
Hang Seng Index		-3.29%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.24%21.01%24.93%54.84%-32.46%28.11%47.95%38.23%0.09%33.68%
Разные валюты инструментов

^HSI торгуется в HKD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.92% против 18.58% соответственно.

^HSI

1 день
0.15%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-7.70%
1 год
7.22%
3 года*
6.71%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.92%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-6.12%
1 год
20.51%
3 года*
20.91%
5 лет*
12.31%
10 лет*
18.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hang Seng Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с 0066.HK^HSI с 0388.HK^HSI с BTC-USD^HSI с KTEC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^HSI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^HSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^HSIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.92

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.45

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.61

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

6.19

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^HSI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^HSIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.55

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.84

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.41

Корреляция

Корреляция между ^HSI и QQQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и QQQ

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки QQQ в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^HSIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-82.97%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-12.62%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.16%

-35.12%

-15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

-35.12%

-20.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.23%

-8.98%

-16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-32.99%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.41%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и QQQ

Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^HSIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.36%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

12.27%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

22.41%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.25%

22.31%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

22.18%

-0.24%