PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^HSI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^HSI и QQQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.84%
1,430.66%
^HSI
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

1.13

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

^HSI:

1.53

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

^HSI:

1.23

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.63

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

^HSI:

3.13

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

^HSI:

10.35%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

^HSI:

28.91%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

^HSI:

-91.54%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^HSI:

-33.70%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -2.61% против 16.64% соответственно.

^HSI

С начала года

9.58%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

6.75%

1 год

27.17%

5 лет

-1.65%

10 лет

-2.61%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^HSI, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^HSI: 0.69
QQQ: 0.37
Коэффициент Сортино ^HSI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^HSI: 1.05
QQQ: 0.69
Коэффициент Омега ^HSI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^HSI: 1.16
QQQ: 1.10
Коэффициент Кальмара ^HSI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^HSI: 0.40
QQQ: 0.40
Коэффициент Мартина ^HSI, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^HSI: 1.86
QQQ: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.37
^HSI
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и QQQ

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.18%
-12.28%
^HSI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и QQQ

Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 15.51%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
16.86%
^HSI
QQQ