Сравнение ^HSI с QQQ
^HSI (Hang Seng Index) is an index, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ^HSI returned 1.47%/yr vs 22.48%/yr for QQQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^HSI и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^HSI торгуется в HKD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^HSI показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.47% против 22.48% соответственно.
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 1.47%
QQQ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 17.75%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 22.48%
Сравнение доходности по годам ^HSI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^HSI Hang Seng Index | -8.66% | 27.77% | 17.67% | -13.82% | -15.46% | -14.08% | -3.40% | 9.07% | -13.61% | 35.99% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.75% | 21.01% | 24.93% | 54.84% | -32.46% | 28.11% | 47.95% | 38.23% | 0.09% | 33.68% |
Correlation
The correlation between ^HSI and QQQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^HSI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
^HSI
QQQ
Сравнение ^HSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^HSI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.91 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 10.80 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^HSI и QQQ
Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки QQQ в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^HSI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -53.40% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -11.33% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -22.84% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.85% | -35.09% | -14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.70% | -35.09% | -20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.38% | -3.85% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -7.85% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 3.05% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^HSI и QQQ
Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 5.41%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^HSI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 9.03% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 14.54% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 17.91% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 22.66% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 22.37% | -0.44% |
Часто задаваемые вопросы
^HSI and QQQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.03%) compared to ^HSI (5.41%). In terms of maximum drawdown, ^HSI dropped -65.18% vs QQQ's -53.40%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^HSI и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор