PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^HSI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с QQQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^HSI и QQQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

0.73

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

^HSI:

1.31

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

^HSI:

1.20

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.53

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

^HSI:

2.51

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

^HSI:

10.51%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

^HSI:

28.94%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

^HSI:

-65.18%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^HSI:

-29.59%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.70% против 17.81% соответственно.

^HSI

С начала года

16.38%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

20.17%

1 год

19.39%

5 лет

-0.51%

10 лет

-1.70%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.43%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.14%

5 лет

18.86%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и QQQ

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и QQQ

Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 6.08%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...