PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^HSI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^HSI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^HSI
Hang Seng Index		-1.31%27.77%17.67%-13.82%-15.46%-14.08%-3.40%9.07%-13.61%35.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.99%18.05%24.33%26.31%-18.04%29.49%17.79%30.67%-4.29%22.71%
Разные валюты инструментов

^HSI торгуется в HKD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.12% против 14.17% соответственно.

^HSI

1 день
2.04%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-5.81%
1 год
8.99%
3 года*
7.43%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
2.12%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.45%
1 год
18.12%
3 года*
18.22%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hang Seng Index

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD^HSI с KTEC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^HSI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^HSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^HSIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.01

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.53

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.53

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

7.29

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^HSI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^HSIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.71

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.84

-0.57

Корреляция

Корреляция между ^HSI и VOO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и VOO

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки VOO в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^HSIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-33.99%

-31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.98%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.16%

-24.52%

-25.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.70%

-33.99%

-21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-5.55%

-18.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.18%

-3.72%

-20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.55%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и VOO

Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^HSIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.24%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

9.41%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

18.08%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.25%

16.81%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.95%

+3.99%