PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^HSI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^HSI и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

0.73

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

^HSI:

1.31

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

^HSI:

1.20

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.53

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

^HSI:

2.51

VOO:

3.09

Индекс Язвы

^HSI:

10.51%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

^HSI:

28.94%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

^HSI:

-65.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^HSI:

-29.59%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.70% против 12.86% соответственно.

^HSI

С начала года

16.38%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

20.17%

1 год

19.39%

5 лет

-0.51%

10 лет

-1.70%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и VOO

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и VOO

Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...